计量金融海外科研项目
开题日期:2020年7月18日
项目背景 Program Background
金融计量学通常就是指对金融市场的计量分析,这里的“计量分析”不仅包括对金融市场各种交易变量进行相应的统计分析和计量建模,还包含研究金融市场中大量的可行性方案和基于随机分析框架下实证金融的主要成果。
作为联接金融理论和实证证据的桥梁,金融计量学在现代金融学中处于重要地位,它可以用于检验经济学假说和金融理论,解释金融现象,并对金融市场行为建模和预测,而且这些在学术研究领域取得进展的同时也对现代金融和投资管理产生了深远的影响。
项目介绍 Program Description
本项目设计金融、数学、计算机等专业方向,通过搜集数据、建模、分析等内容,完成金融计量课程的学习。将讲授金融计量经济学经典理论,包括最小二乘估计、最大似然估计、三大检验理论等,并且通过练习项目,帮助学生将理论应用于实践。学生将在项目结束时提交成果报告,完成成果展示。
适合人群 Targeting Students
大学生、优秀高中生
项目适合金融、金融工程、金融数学等,未来希望在金融领域、特别是在金融计量领域进一步深造的学生。
具备高等数学、统计学、R语言以及金融学基础理论等知识的学生优先
导师介绍 Instructor Introduction
Paolo Zaffaroni终身教授
英国帝国理工学院
Paolo Zaffaroni导师现任帝国理工学院金融计量经济学终身教授,拥有伦敦政经学院计量经济学博士学位。导师曾在帝国理工学院担任风险管理与金融工程硕士项目主任,也曾任教于剑桥大学和伦敦政经学院。Paolo Zaffaroni导师的主要研究兴趣是金融计量经济学和计量经济学理论,以及风险管理和资产配置,在国际权威学术刊物The Annals of Statistics(《统计年鉴》)、The Journal of Econometrics(《计量经济学杂志》)等发表论文数篇。
任职学校 College
帝国理工学院(Imperial College London)位于英国伦敦,是一所主攻理学、工学、医学和商学的世界公立研究型大学,全称为帝国科学、技术与医学学院。帝国理工学院是世界最具创新力大学之一,与剑桥大学、牛津大学、伦敦大学学院、伦敦政治经济学院并成为“G5超级精英大学”,2019年QS世界大学排名位列第8,英国第3。
项目大纲 Syllabus
- 最小二乘估计理论(一):k变量模型的矩阵形式、k变量等式推论、线性假设检验、OLS大样本性质
- 最小二乘估计理论(二):预测、广义最小二乘法、非线性最小二乘法、工具变量估计器
- 最大似然估计和矩估计方法:最大似然估计和矩估计都是对函数参数的估计方法。当我们有大量的样本,在已知模型的情况下,我们就可以根据这些样本,“猜”出能够产生这些样本的模型参数是什么。
- 假设验证:似然比(LR)检验、沃尔德(Wald)检验、拉格朗日乘子(LM)检验是三种基于最大似然发的大样本检测方法
- 线性时间序列:时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值,按时间先后顺序排列而形成的序列。时间序列法是一种定量预测方法
- 项目回顾与成果展示
- 论文辅导和发表
时间安排与收获 Schedule and Outcome
- 7周在线小组科研学习+3周论文辅导学习 共44课时
- Research Essay或科研报告
- 主导师推荐信
- EI/CPCI/Scopus索引国际会议摘要收录与发表(可用于申请)
- 结业证书
- 学术评估报告及成绩单