华尔街最偏爱中国留学生的岗位是什么?--金融工程师
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专家指南

时间:2019-02-22

要说到华尔街最热门的专业方向,恐怕就是投行Quant
 


 

Quant既是华尔街上冉冉升起的巨星,又是被称作H1B收割机 


 

作为常年顶着“数学很好”光环的中国留学党,在Qunat这个方向终于成为了投行、资产管理公司、对冲基金、保险公司、会计事务所、商业银行等等...整个金融界都在抢的人才。 

 

什么是Quant


 

首先Quant的工作就是设计并实现金融的数学模型,包括衍生物定价,风险估价或预测市场行为等。 


 

商业银行,投行,对冲基金,会计公司,软件公司等等都会需要。而近年开始流行的 P Quant 来源于Physical Prob Measur,也就是预测未来走势,常见于买方和卖方的自营交易部。 


 

 

在华尔街从事quant方面的工作往往会被戏称为“矿工”。 


 

从国内的角度看,一般是理工科的人才从事这方面的工作。在国外,如MFE(金融工程硕士)、MQF(量化金融硕士)、MMF(数理金融硕士)等,则是比较专业对口的。 

 

Quant的分类


 

简单的区分,为谁工作就属于哪一方。 


 

典型的卖方Quant如投行;买方Quant如对冲基金公司、自营交易公司... 


 

卖方Quant: 

  

卖方Quant主要用数学、统计、计算机的知识设计金融产品并为复杂的金融产品进行定价、风险控制。 


 

在投行,想要在前台做Quant的竞争会异常激烈,因为对Quant的需求大多还是在模型验证和后端风险中。 


 

但这些年对这类人才的需求在逐步提高,因此前台岗位也在不断增加。 

  

买方Quant: 

  

买方Quant主要运用要用数学、物理、统计、计算机等任何可能用得上的理工科的理论,预测价格走向,在证券市场中做交易。 


 

比如像Jane Street这样的Prop Trading Firm(自营交易公司)以及Renaissance Technologies这样的Quant Hedge Fund(量化对冲基金公司)。 


 


 

什么专业可以做Quant


 

 

早期的Quant主要是一群学物理数学的PHD,所以如果学这方面想要转投行也是非常有优势的,但是缺点是需要自行补充大量的金融相关知识。 


 

随着这些年人才缺口的增大,越来越多的院校专门开设了对口专业,而非对口专业转行的情况也屡见不鲜。 

 

 

对口专业

 

MFE(金融工程硕士)、MQF(量化金融硕士)、MMF(数理金融硕士)可以说是Quant 对口专业了。 


 

其课程基本会涵盖了Quant必备的编程+数学+金融三方面的内容。 


 

同时,这三个专业出来的就业一般都不错。下面是这三个专业TOP10院校的毕业生的平均薪资: 

 


 

 

 

 

非对口专业

 

如果是非Quant对口专业,并非学物理数学,又并非就读于MFE、MQF、MMF。 


 

那么针对Quant做相关知识和经历的补充,也有机会从事相关方面的工作。 

  

选择再读一个相关专业的硕士。读两个master或者读完PHD再念一个master在国外并不是很奇怪或者难以接受的事情。 


 

你可以在教授的指导下系统的学习专业的知识。学科背景也会更加突出。 

 


 

如果不想再继续读书,那么在数学方面确保掌握: 


 

real analysis, measure-based probability theory, stochastic processes and stochastic calculus就基本上差不多了。 


 

这个方向也是很多人读金融数学的目标。 


 

总而言之,专业背景强的学生可以尝试做做“矿工”,利用自己在计算机方面的优势,去投行、对冲基金从事投资战略分析和风险管理。
如果是对于编程能力没那么强或者不希望从事quant的学生来说,在投行或者对冲基金做Trader也是个不错的职业选择,可以利用他们对金融衍生品及风险管理的知识。

 

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要说到华尔街最热门的专业方向,恐怕就是投行Quant
 


 

Quant既是华尔街上冉冉升起的巨星,又是被称作H1B收割机 


 

作为常年顶着“数学很好”光环的中国留学党,在Qunat这个方向终于成为了投行、资产管理公司、对冲基金、保险公司、会计事务所、商业银行等等...整个金融界都在抢的人才。 

 

什么是Quant


 

首先Quant的工作就是设计并实现金融的数学模型,包括衍生物定价,风险估价或预测市场行为等。 


 

商业银行,投行,对冲基金,会计公司,软件公司等等都会需要。而近年开始流行的 P Quant 来源于Physical Prob Measur,也就是预测未来走势,常见于买方和卖方的自营交易部。 


 

 

在华尔街从事quant方面的工作往往会被戏称为“矿工”。 


 

从国内的角度看,一般是理工科的人才从事这方面的工作。在国外,如MFE(金融工程硕士)、MQF(量化金融硕士)、MMF(数理金融硕士)等,则是比较专业对口的。 

 

Quant的分类


 

简单的区分,为谁工作就属于哪一方。 


 

典型的卖方Quant如投行;买方Quant如对冲基金公司、自营交易公司... 


 

卖方Quant: 

  

卖方Quant主要用数学、统计、计算机的知识设计金融产品并为复杂的金融产品进行定价、风险控制。 


 

在投行,想要在前台做Quant的竞争会异常激烈,因为对Quant的需求大多还是在模型验证和后端风险中。 


 

但这些年对这类人才的需求在逐步提高,因此前台岗位也在不断增加。 

  

买方Quant: 

  

买方Quant主要运用要用数学、物理、统计、计算机等任何可能用得上的理工科的理论,预测价格走向,在证券市场中做交易。 


 

比如像Jane Street这样的Prop Trading Firm(自营交易公司)以及Renaissance Technologies这样的Quant Hedge Fund(量化对冲基金公司)。 


 


 

什么专业可以做Quant


 

 

早期的Quant主要是一群学物理数学的PHD,所以如果学这方面想要转投行也是非常有优势的,但是缺点是需要自行补充大量的金融相关知识。 


 

随着这些年人才缺口的增大,越来越多的院校专门开设了对口专业,而非对口专业转行的情况也屡见不鲜。 

 

 

对口专业

 

MFE(金融工程硕士)、MQF(量化金融硕士)、MMF(数理金融硕士)可以说是Quant 对口专业了。 


 

其课程基本会涵盖了Quant必备的编程+数学+金融三方面的内容。 


 

同时,这三个专业出来的就业一般都不错。下面是这三个专业TOP10院校的毕业生的平均薪资: 

 


 

 

 

 

非对口专业

 

如果是非Quant对口专业,并非学物理数学,又并非就读于MFE、MQF、MMF。 


 

那么针对Quant做相关知识和经历的补充,也有机会从事相关方面的工作。 

  

选择再读一个相关专业的硕士。读两个master或者读完PHD再念一个master在国外并不是很奇怪或者难以接受的事情。 


 

你可以在教授的指导下系统的学习专业的知识。学科背景也会更加突出。 

 


 

如果不想再继续读书,那么在数学方面确保掌握: 


 

real analysis, measure-based probability theory, stochastic processes and stochastic calculus就基本上差不多了。 


 

这个方向也是很多人读金融数学的目标。 


 

总而言之,专业背景强的学生可以尝试做做“矿工”,利用自己在计算机方面的优势,去投行、对冲基金从事投资战略分析和风险管理。
如果是对于编程能力没那么强或者不希望从事quant的学生来说,在投行或者对冲基金做Trader也是个不错的职业选择,可以利用他们对金融衍生品及风险管理的知识。

 

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