多金专业金融工程-详细解析
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专家指南

时间:2019-06-19

金融工程作为留学生首选的热门专业之一,每年申请比例甚至占到整个商科人数的35%以上。 


 

商科+数学+计算机多重技能傍身,还有STEM各项政策光环加持,使得许多金融企业在招聘中对该专业的留学生青睐有加。 

  

什么是金融工程 

  

金融工程(Financial Engineering)是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生的金融工具,如期权、期货以及互换等,对金融领域中的各种风险进行管理。 

  

从金融学的发展来讲,其渐渐偏向计算机化、数学化、工程化,从某种角度上来讲,金融工程特别像精算。 

 

 

  

举个栗子,股票是大家接触得较多的一项金融产品,除了看上市公司的财报以及行业板块的重大新闻外,大家都会看股市K线图,然后产生了各种K线观察和计算理论(比如中国股市里面著名的缠论),以此帮助预测股票的走势,这就是一种简单的金融工程应用。 

  

金融工程学什么? 

  

金融工程主要有四大方向 

衍生品定价(derivative pricing) 

资产管理(portfolio management) 

量化交易(quantitative trading),包括高频交易(high-frequency trading) 

风险管理和控制(risk management and control) 

  

金融工程的专业知识一般围绕这四个领域展开,包括数学、统计、金融和计算机四个学科,目标是将学生培养成能综合运用以上知识的复合精英人才。 

  

数学:除了最基本的高数、线代、微积分外,还要学习随机积分、偏微分方程。 

  

统计:除了概率论、数理统计、时间序列分析等大热课程,还要延伸到机械学习和深度学习等和数据科学紧密相关的领域知识。 

  

金融:金融市场理论与金融衍生品,以及固定收益、资产证券化、资产管理与风险管理、高频金融等知识。 

  

计算机:熟练运用C++或Java其中一个即可;其他时候需要掌握更高级的编程语言,例如Python、 R、Matlab或者SQL。不需要学生能独立研发代码,只要求学生可以独立运用。 

  

未来的出路在何方? 

  

Quantnet.com是一个比较权威的网站,会对开设工程类专业的学校做一个排名。 

  

前不久,它刚发布了《2019年最新北美金融工程研究生项目排名》,为想申请金融工程硕士(MFE的同学提供了参考标准。 

  

排名标准: 

Peer Assessment Score-同行打分 (20%):1-5打分 

  

Placement Success -就业率 (55%):包括毕业即时就业率、毕业后三个月就业率、起薪、雇主评分 

  

Student selectivity-学生录取难度 (25%):录取GRE分数、本科GPA、录取率 

  

在本次排名中,Princeton从去年第5位一跃而上,升至第1名!Baruch则继续发挥稳定,位列第二。NYU Tandon和MIT挤进前十。值得一提的是,NYU 的大咖讲师,基本都是发明了我们现在用的大多Quant Model的人! 

 

* 来源:QuantNet官网 

  

虽然美国只有一少部分学校开展了MFE项目,且每年的申请成功率都低到了8%以下,但依然不能阻挡大家的申请热情,毕竟坐拥丰富的校友资源,就业力也是非常可观的 

  

广阔的就业前景 

  

MFE毕业生的目标就业方向大多集中在投行、对冲基金、对冲基金、资产管理、咨询、Fintech具体工作方向一般是算法交易和贸易支持、金融建模和量化策略、投资组合管理、估值、定量研究和风险管理 

  

不过,在计算机或工程上有优势的同学,更愿意从事Quant的工作 

  

相关数据显示,在就业方面,金融工程专业有着商科专业里最高的平均就业率和起薪 

  

以UC Berkeley 2018届金融工程(全美专业排名第二)毕业生为例,65个毕业生中有60个拿到offer,平均年薪16W美元,差不多是其他专业的3倍。 

 

  

而Morgan Stanley发布的quantitative developer的职位,每年工资同样高达16W美元,还是给中国学生sponsor最多的岗位之一。 

 

可见,金融工程被称为商科最赚钱的专业也是名副其实的。 

  

随着目前国内的金融环境也越来越好,许多华尔街大佬们选择回国发展,这也为他们提供了广阔的就业前景。那么回国之后,有哪些适合MFE项目留学生的发展领域呢? 

  

国内的就业方向 

  

基金公司:基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。 

  

证券公司:证券公司现在正处在一个艰难的时期,同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。 

  

银行:现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型,急需这方面的人才;银行内部的另外一个重要部门——资金部,也需要金融工程人才。 

  

他们一方面在银行间债券市场操作,是未来固定收益证券的主力,另一方面也是公司债券市场、抵押支持债券的设计主力,这些都是未来有很大发展空间的金融工程产品。 


 

实际上,不止MFE项目,任何一个大热专业能为申请者提供的光环都是有限的,也没有让毕业生可以一劳永逸的求职捷径。 


 

想要拿下年薪百万的工作,还得靠不断的自我提升尽早的求职规划。同时,学会建立有效的人脉关系,也可以帮你获取很多靠谱、优质的工作机会。

 

 

想要近距离的对这个行业所需要的知识做全面的了解,目前新东方为大家提供了合适的项目和机会。

 

 

 

新东方科研训练营 

金融工程方向(证券投资决策与量化建模研究) 

 

 

 

 

项目简介 


 

此实习项目专门为计划申请金融工程、风险管理、统计学、应用数学等交叉专业学科的学生所设计。学生将在导师带领下,以证券市场上的金融证券为研究对象,探讨如何在证券市场上权衡风险和收益,并建立量化模型,做出最优投资决策。 


 

讲师背景介绍 

  

导师为知名研究所金融工程和风险管理领域的副教授,出版学术专著5部,在国内外重要学术期刊上发表论文50余篇,并担任多个期刊的副主编或者编委。先后主持国家自然科学基金项目2项,参与973项目等多项国家级项目。 


 

项目亮点 

  

A:短期科研训练营 

  • 国际前沿领域定制项目提升科研背景 

  • 学术导师专属推荐信 

  • 专业认知及未来职业规划 

  • 提升科研能力及相关技能,培养科研素养 

  • 拓宽学术人脉,收获志同好友 

  • B:科研素质养成课程
     

  • 前沿技术及行业趋势 + 论文写作技巧 + 职业发展路径 + 实验操作常识 

  • 知名科研院所在职科研人员授课 

  • 20个小时录播课程 

  •  

     

     

     

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    金融工程作为留学生首选的热门专业之一,每年申请比例甚至占到整个商科人数的35%以上。 


     

    商科+数学+计算机多重技能傍身,还有STEM各项政策光环加持,使得许多金融企业在招聘中对该专业的留学生青睐有加。 

      

    什么是金融工程 

      

    金融工程(Financial Engineering)是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生的金融工具,如期权、期货以及互换等,对金融领域中的各种风险进行管理。 

      

    从金融学的发展来讲,其渐渐偏向计算机化、数学化、工程化,从某种角度上来讲,金融工程特别像精算。 

     

     

      

    举个栗子,股票是大家接触得较多的一项金融产品,除了看上市公司的财报以及行业板块的重大新闻外,大家都会看股市K线图,然后产生了各种K线观察和计算理论(比如中国股市里面著名的缠论),以此帮助预测股票的走势,这就是一种简单的金融工程应用。 

      

    金融工程学什么? 

      

    金融工程主要有四大方向 

    衍生品定价(derivative pricing) 

    资产管理(portfolio management) 

    量化交易(quantitative trading),包括高频交易(high-frequency trading) 

    风险管理和控制(risk management and control) 

      

    金融工程的专业知识一般围绕这四个领域展开,包括数学、统计、金融和计算机四个学科,目标是将学生培养成能综合运用以上知识的复合精英人才。 

      

    数学:除了最基本的高数、线代、微积分外,还要学习随机积分、偏微分方程。 

      

    统计:除了概率论、数理统计、时间序列分析等大热课程,还要延伸到机械学习和深度学习等和数据科学紧密相关的领域知识。 

      

    金融:金融市场理论与金融衍生品,以及固定收益、资产证券化、资产管理与风险管理、高频金融等知识。 

      

    计算机:熟练运用C++或Java其中一个即可;其他时候需要掌握更高级的编程语言,例如Python、 R、Matlab或者SQL。不需要学生能独立研发代码,只要求学生可以独立运用。 

      

    未来的出路在何方? 

      

    Quantnet.com是一个比较权威的网站,会对开设工程类专业的学校做一个排名。 

      

    前不久,它刚发布了《2019年最新北美金融工程研究生项目排名》,为想申请金融工程硕士(MFE的同学提供了参考标准。 

      

    排名标准: 

    Peer Assessment Score-同行打分 (20%):1-5打分 

      

    Placement Success -就业率 (55%):包括毕业即时就业率、毕业后三个月就业率、起薪、雇主评分 

      

    Student selectivity-学生录取难度 (25%):录取GRE分数、本科GPA、录取率 

      

    在本次排名中,Princeton从去年第5位一跃而上,升至第1名!Baruch则继续发挥稳定,位列第二。NYU Tandon和MIT挤进前十。值得一提的是,NYU 的大咖讲师,基本都是发明了我们现在用的大多Quant Model的人! 

     

    * 来源:QuantNet官网 

      

    虽然美国只有一少部分学校开展了MFE项目,且每年的申请成功率都低到了8%以下,但依然不能阻挡大家的申请热情,毕竟坐拥丰富的校友资源,就业力也是非常可观的 

      

    广阔的就业前景 

      

    MFE毕业生的目标就业方向大多集中在投行、对冲基金、对冲基金、资产管理、咨询、Fintech具体工作方向一般是算法交易和贸易支持、金融建模和量化策略、投资组合管理、估值、定量研究和风险管理 

      

    不过,在计算机或工程上有优势的同学,更愿意从事Quant的工作 

      

    相关数据显示,在就业方面,金融工程专业有着商科专业里最高的平均就业率和起薪 

      

    以UC Berkeley 2018届金融工程(全美专业排名第二)毕业生为例,65个毕业生中有60个拿到offer,平均年薪16W美元,差不多是其他专业的3倍。 

     

      

    而Morgan Stanley发布的quantitative developer的职位,每年工资同样高达16W美元,还是给中国学生sponsor最多的岗位之一。 

     

    可见,金融工程被称为商科最赚钱的专业也是名副其实的。 

      

    随着目前国内的金融环境也越来越好,许多华尔街大佬们选择回国发展,这也为他们提供了广阔的就业前景。那么回国之后,有哪些适合MFE项目留学生的发展领域呢? 

      

    国内的就业方向 

      

    基金公司:基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。 

      

    证券公司:证券公司现在正处在一个艰难的时期,同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。 

      

    银行:现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型,急需这方面的人才;银行内部的另外一个重要部门——资金部,也需要金融工程人才。 

      

    他们一方面在银行间债券市场操作,是未来固定收益证券的主力,另一方面也是公司债券市场、抵押支持债券的设计主力,这些都是未来有很大发展空间的金融工程产品。 


     

    实际上,不止MFE项目,任何一个大热专业能为申请者提供的光环都是有限的,也没有让毕业生可以一劳永逸的求职捷径。 


     

    想要拿下年薪百万的工作,还得靠不断的自我提升尽早的求职规划。同时,学会建立有效的人脉关系,也可以帮你获取很多靠谱、优质的工作机会。

     

     

    想要近距离的对这个行业所需要的知识做全面的了解,目前新东方为大家提供了合适的项目和机会。

     

     

     

    新东方科研训练营 

    金融工程方向(证券投资决策与量化建模研究) 

     

     

     

     

    项目简介 


     

    此实习项目专门为计划申请金融工程、风险管理、统计学、应用数学等交叉专业学科的学生所设计。学生将在导师带领下,以证券市场上的金融证券为研究对象,探讨如何在证券市场上权衡风险和收益,并建立量化模型,做出最优投资决策。 


     

    讲师背景介绍 

      

    导师为知名研究所金融工程和风险管理领域的副教授,出版学术专著5部,在国内外重要学术期刊上发表论文50余篇,并担任多个期刊的副主编或者编委。先后主持国家自然科学基金项目2项,参与973项目等多项国家级项目。 


     

    项目亮点 

      

    A:短期科研训练营 

  • 国际前沿领域定制项目提升科研背景 

  • 学术导师专属推荐信 

  • 专业认知及未来职业规划 

  • 提升科研能力及相关技能,培养科研素养 

  • 拓宽学术人脉,收获志同好友 

  • B:科研素质养成课程
     

  • 前沿技术及行业趋势 + 论文写作技巧 + 职业发展路径 + 实验操作常识 

  • 知名科研院所在职科研人员授课 

  • 20个小时录播课程 

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