多金专业金融工程-详细解析-新东方前途出国

金融工程作为留学生首选的热门专业之一，每年申请比例甚至占到整个商科人数的35%以上。 

而商科＋数学+计算机多重技能傍身，还有STEM各项政策光环加持，使得许多金融企业在招聘中对该专业的留学生青睐有加。 

什么是金融工程 

金融工程（Financial Engineering）是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生的金融工具，如期权、期货以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。 

从金融学的发展来讲，其渐渐偏向计算机化、数学化、工程化，从某种角度上来讲，金融工程特别像精算。 

举个栗子，股票是大家接触得较多的一项金融产品，除了看上市公司的财报以及行业板块的重大新闻外，大家都会看股市K线图，然后产生了各种K线观察和计算理论（比如中国股市里面著名的缠论），以此帮助预测股票的走势，这就是一种简单的金融工程应用。 

金融工程学什么？ 

金融工程主要有四大方向 

衍生品定价（derivative pricing） 

资产管理（portfolio management） 

量化交易（quantitative trading），包括高频交易（high-frequency trading） 

风险管理和控制（risk management and control） 

金融工程的专业知识一般围绕这四个领域展开，包括数学、统计、金融和计算机四个学科，目标是将学生培养成能综合运用以上知识的复合精英人才。 

数学：除了最基本的高数、线代、微积分外，还要学习随机积分、偏微分方程。 

统计：除了概率论、数理统计、时间序列分析等大热课程，还要延伸到机械学习和深度学习等和数据科学紧密相关的领域知识。 

金融：金融市场理论与金融衍生品，以及固定收益、资产证券化、资产管理与风险管理、高频金融等知识。 

计算机：熟练运用C++或Java其中一个即可；其他时候需要掌握更高级的编程语言，例如Python、 R、Matlab或者SQL。不需要学生能独立研发代码，只要求学生可以独立运用。 

未来的出路在何方？ 

Quantnet.com是一个比较权威的网站，会对开设工程类专业的学校做一个排名。 

前不久，它刚发布了《2019年最新北美金融工程研究生项目排名》，为想申请金融工程硕士（MFE）的同学提供了参考标准。 

排名标准： 

Peer Assessment Score-同行打分 (20%)：1-5打分 

Placement Success -就业率 (55%)：包括毕业即时就业率、毕业后三个月就业率、起薪、雇主评分 

Student selectivity-学生录取难度 (25%)：录取GRE分数、本科GPA、录取率 

在本次排名中，Princeton从去年第5位一跃而上，升至第1名！Baruch则继续发挥稳定，位列第二。NYU Tandon和MIT挤进前十。值得一提的是，NYU 的大咖讲师，基本都是发明了我们现在用的大多Quant Model的人！ 

* 来源：QuantNet官网 

虽然美国只有一少部分学校开展了MFE项目，且每年的申请成功率都低到了8%以下，但依然不能阻挡大家的申请热情，毕竟坐拥丰富的校友资源，就业力也是非常可观的。 

广阔的就业前景 

MFE毕业生的目标就业方向大多集中在投行、对冲基金、对冲基金、资产管理、咨询、Fintech，具体工作方向一般是算法交易和贸易支持、金融建模和量化策略、投资组合管理、估值、定量研究和风险管理。 

不过，在计算机或工程上有优势的同学，更愿意从事Quant的工作。 

相关数据显示，在就业方面，金融工程专业有着商科专业里最高的平均就业率和起薪。 

以UC Berkeley 2018届金融工程（全美专业排名第二）毕业生为例，65个毕业生中有60个拿到offer，平均年薪16W美元，差不多是其他专业的3倍。 

而Morgan Stanley发布的quantitative developer的职位，每年工资同样高达16W美元，还是给中国学生sponsor最多的岗位之一。 

可见，金融工程被称为商科最赚钱的专业也是名副其实的。 

随着目前国内的金融环境也越来越好，许多华尔街大佬们选择回国发展，这也为他们提供了广阔的就业前景。那么回国之后，有哪些适合MFE项目留学生的发展领域呢？ 

国内的就业方向 

基金公司：基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。 

证券公司：证券公司现在正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。 

银行：现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才；银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程人才。 

他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券的主力，另一方面也是公司债券市场、抵押支持债券的设计主力，这些都是未来有很大发展空间的金融工程产品。 

实际上，不止MFE项目，任何一个大热专业能为申请者提供的光环都是有限的，也没有让毕业生可以一劳永逸的求职捷径。 

想要拿下年薪百万的工作，还得靠不断的自我提升和尽早的求职规划。同时，学会建立有效的人脉关系，也可以帮你获取很多靠谱、优质的工作机会。

想要近距离的对这个行业所需要的知识做全面的了解，目前新东方为大家提供了合适的项目和机会。