金融工程--商科申请热门专业解析-新东方前途出国

在美国的金融学主要都是学习和研究金融市场，包括股市、债券衍生工具、公司财务等，因此，数学功底好的学生学习金融专业更为合适。因为所有的金融问题早已经数字化和量化，金融课程要学习大量的数学和统计方法。研究生方面，美国金融专业会有一些分支方向，例如金融工程MFE、金融硕士MSF等等，读哪个方向就要看申请人的具体背景以及一些实习经历来选择了。

金融工程硕士，MFE（Master in Financial Engineering）是美国近年来新兴的一个年轻却很热门的专业。毕业生是最受大的投资银行的青睐和欢迎的。

金融工程专业介绍——金融工程在不同的大学有不同的名称：

 Financial Engineering  金融工程; Financial Mathematics  金融数学; Mathematical Finance 数学金融; Computational Finance 计算金融

金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。

金融工程硕士的学习时间一般为全日制1年，同MBA一样，是一种职业教育（Professional Education）而非学术研究教育（Academic Research Education），因此无需撰写硕士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特点，最适合那些立志于从事金融工作的年轻人。

金融工程涵盖计算机、数学、统计、财务四大领域。

　　1.计算机：着重物件导向程式设计的概念，以C++语言最为重要

　　2.数学：特别着重应用数学，如多变向微积分、线性几何

　　3.统计：重点放在机率分配（Probability）的理论。

4.财务：课程涵盖投资组合管理（Portfolio Management）、时间序列（Time Series）、以及线性财务模型。

金融工程首先会借电脑的协助写出程式，再利用线性代数与微积分、应用统计、与机率分配的概念，发展出财务模型。藉着各种财务模型，他们可以推测套利行为、投资组合┅┅的报酬率。

　　为什么金融工程专业这么热——金融工程是近年窜起速度最快的科系，研究的范围涵盖计算机、财务、数学与统计四大领域。由於这几年金融环境快速的变化，与科技的进步，使市场国际化，企业的类别也越来越多元化。在这样的环境下，市场需要更多种类的金融商品，作为投资的工具。面对这样复杂的需求，设计一样金融商品需要财务的概念、数学、统计的辅助，与财务的知识。

金融工程主要是用在风险管理、建立投资组合、与企业的决策；它是非常数量化的科目。面对商业行为的国际化、科技化趋势，公司必须有效的评估风险，例如汇率风险、利率变动；公司要有好的营运表现，财务的健全是一项重要指标，而金融工程正是在讨论如何更有效的利用各种投资工具，建立良好的财务状况。无论是风险评估，还是财务管理，都牵涉到大量复杂的计算，因此促成金融工程的诞生。

　  他们均以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。

金融工程专业就业——在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。

提供金融工程学位，主要有：

　　1.如果是MA，会放在应用统计范畴下

2.MS的应用数学、计算金融（Computational Finance）会提供金融工程的相关课程、学位。

申请金融工程时必须具备如下条件：

1.有四年制大学的学历。有些学校会特别偏好经济系、电子计算机、统计、与数学系的学生；不过这不是必要条件，如果你的数理能力够强，修过相关课程，就足以证明你具备申请资格。

2.如果跃身英语系国家的校系，必须有TOEFL的成绩。

3.如果报考MBA，必须有GMAT的成绩；若是MS或MA学位，必须考过GRE。

4.申请的先决条件：学校会偏好有修过微积分、线性几何、统计的学生，另外，也要有基本的程式设计能力，特别是C++的概念。

5.曾经有在财务、电脑、保险（精算）、投资业工作的经验。

申请MFE着重准备——MFE则是专门培养高级金融人才的专项教育。金融工程硕士的课程全部集中于金融领域，申请金融工程硕士不需要有工作经验，但是，申请金融工程硕士要求申请者在大学本科必须修过两门课——微积分和统计，因此不适合那些大学学文科的人们。MFE的学习是一年。

国外金融学和国内金融学有很大不同。国内金融学比较宏观，主要在货币银行学和国际金融，而国外金融是从微观角度即公司金融和资产定价两个方面。因此在国外许多公司的金融教授都是经济系毕业的。

建议申请时要突出自己本科阶段在数学能力上的优势(避免转专业的劣势), 以及其会计专业背景在实践上的优势。由于美国名校大学的金融硕士课程申请竞争非常激烈，学校更重视申请人的GRE/GMAT成绩，工作背景条件，因此在申请的过程中要重点突出自己优秀的工作背景以表现出自己在金融方面工作潜力。这点在申请名校时尤其重要。

　　现在，已经有不少美国大学开设了金融工程的课程，如加州伯克利大学、普林斯顿大学、斯坦福大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、密西根安阿伯大学、卡耐基梅隆大学、纽约大学、南加州大学等等。　　

建立在商学院的有

　　1 University of California, Berkeley

　　Haas School of Business 哈斯商学院

　　Master in Financial Engineering

　　2 Carnegie Mellon University

　　Graduate School of Business

　　Master of Science in Computational Finance

　　建立在工程学院的有

　　3 Princeton University

　　Department of Operations Research & Financial Engineering

　　M.S.E. in Operations Research and Financial Engineering

　　4 Columbia University

　　Department of Industrial Engineering and Operations Research

　　M.S. in Financial Engineering

　　5 Cornell University

　　School of Operations Research and Industrial Engineering

　　Master of Engineering in Financial Engineering

　　6 University of Michigan, Ann Arbor

　　College of Engineering

　　Master of Science in Financial Engineering

　　建立在数学系的有

　　7 Stanford University

　　The Departments of Mathematics and Statistics

　　MS in Financial Mathematics

　　8 University of Chicago

　　Department of Mathematics

　　Master of Science in Financial Mathematics

　　9 New York University

　　Department of Mathematics

　　Master of Science in Mathematics in Finance

　　10 University of Southern California

　　Department of Mathematics

　　Master of Science in Mathematical Finance