想学金融工程？加州理工学院教授带你入门！（上篇）-新东方前途出国

金融工程的学位设置覆盖本科生、硕士、博士阶段。相关课程不一定都是以金融工程命名。有时也被称为数理金融、数学金融或者计量金融，这些都与金融工程课程设置类似。

下面让我更详细地跟大家说一下这三者的区别：

“金融工程”通常下设于工程学院或商学院，而且他们会更加注重在实证应用和计算。而“数理金融”或“金融数学”，则通常设置于数学或者统计学院，更侧重于理论学习。而“计量金融学”一般会涵盖刚才上面说的这两种，大部分情况下会设置于商学院下面。

接下来我来给大家介绍一下金融工程的历史，以及金融工程常用模型的来历。

● Louis Bachelier

这一切都要追溯回1900年，Louis Bachelier是一个法国人，当时写了一篇博士论文叫做《投资理论》，他是第一个把布朗运动作为模型应用在金融方面的人。

他的成就很长时间都没有被人记起，直到大约五六十年后，才重新被人们提起。

●  Fischer Black, Myron Scholes and Robert Merton

接下来这三位来自不同学校的教授，在1973年完成了一些非常重要的学术论文，并且由于这些学术论文而获得了诺贝尔经济学奖。

他们发现了期权价格的第一个模型，那就是著名的布莱克——斯克尔斯期权定价模型（Black & Scholes）。Rubinstein (1992)曾经说，布莱克模型被广泛认为是社会科学中最成功的模型之一，也许是人类历史上使用最广泛的公式。>>【立即咨询】

●  模型发展史

80年代，关于债券市场、利率等新模型开始诞生；

90年代时，一些如随机波动率模型，跳跃模型的模型诞生；

进入2000年，又衍生出了信用风险模型（2007-2009年的金融危机衍生），一些新的风控措施也应运而生；

当时间来到2010年时，金融网络开始普及，也提到了一个新的概念，叫做模型稳健性，并且诞生了之前提到的高频交易以及算法交易。

最近两年又出现了一些新的话题，如大数据，机器学习以及在金融方面的神经网络（神经网络模型是一种实用的计量经济学工具，能够帮助优化决策）包括最近火热的金融科技：比如说加密货币，众筹、以及机器人顾问，可以来给人们提建议，告诉人们应该如何投资等。

接下来我来讲一下这些学科他们都会学什么，课程大纲一般会包含概率论、随机微积分、计量经济学等基础课程。一般情况下，大家还会学习到数据科学、机器学习、竞争和组织方法等工程类课程。

金融方面，大家会学习不同的金融工具，如股票衍生品和策略以及固定收益衍生品，以及投资和投资组合选择、风险测量和风险管理等。还有一些时下热门课题：包括高频算法交易、另类投资、加密货币（如：比特币）还有一些金融科技相关的内容。

后面我们还会再继续介绍一下这些课程的具体内容，请大家和我一起往下看吧~