关于金融工程必需要知道的那些事!
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专家指南

时间:2019-05-24

美贸易摩擦和谈判牵动全球神经,朋友圈最近也被华为“教父”任正非42个问答刷屏。随着中国综合国力的全面提升,中美之间的博弈日益白热化。新的国际环境下,如何防控金融风险,打好金融安全保卫战在今天显得尤为迫切和重要。而今天的金融也不再是单纯的学习财务知识就可以,金融工程的大热恰恰说明这个问题。

 

知己知彼,百战不殆。今天跟随小编一起了解下美国的金融工程专业。

 

金融工程是利用数学工具、工程化手段来解决实际金融问题的学科,包含金融产品设计,金融产品定价,交易策略设计,金融风险管理等;第一个金融工程学位课程是在20世纪90年代初设立的。这个专业的数量和规模都在迅速增长。目前美国USNEWS排名150的院校中,有50左右个金融工程硕士项目。


 

美国院校金融工程常见专业 

  • Financial Engineering  金融工程

  • Financial Mathematics /Mathematical Finance  金融数学

  • Computational Finance 计算机金融

  • Quantitative Finance  量化金融

  • Quantitative Finance and Risk Management  量化金融和风险管理


  •  

    常规所属学院 

    根据课程侧重点和学院风格的差异,美国金融工程专业一般会设置在工学院,商学院,数学学院。


     

  • 工学院偏向招收工程专业学生,重视编程能力,会开设optimization , programming等课程。典型的有Columbia MSFE, Stanford MSFM, NYU MSFE等;


     

  • 商学院偏向招收金融专业学生,围绕金融方面学习,会开设Stochastic Methods of Mathematical Finance等课程。典型的譬如WUSTL MSF,  UCB MFE, UCLA MFE等; 


  •  

  • 数学学院,偏向招收数学专业的学生,课程围绕数学、统计展开,会开设Stochastic Processes等课程,学术性较强。典型的包括Columbia MAMF, Chicago MSFM, JHU MSFM等 

  • 申请要求 


     

    专业背景 

     

    总体看来,除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人,其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些"转专业"的人中,工程类专业背景的学生占了将近半数。如果是纯商科背景,比较偏好有辅修或者第二专业为相关理工科。


     

    成绩建议 

     

  • 托福基本要求是总分100,每项不低于23,有1%-3%加分会更有优势;总分110分,口语25分(牛津有严格要求); 


  •  

  • GRE基本要求是153+165+3.0,有1%-3%加分,160+170+3.5;* 


  •  

  • GPA大于3.7比较有竞争力, 3.5-3.7,无优势无劣势,3.5以下,无优势成绩 


  •  

    *GRE sub 数学10/25 一年一次(数学专业,成绩不太好的非数学专业建议考GRE sub数学,在中国每年就一次考试,是在十月二十五号左右,7月份之后开始报名。 

     

    先修课 

     

    美国的金融工程硕士看重学生在数学,计算机和金融方面的知识和能力储备。尤其是数学和计算机能力出众的学生,往往录取结果更好。总的来看,常见的先修课主要有以下:


     

    1. 数学和统计类 

    微积分 (Differential Calculus, Multivariate Calculus); 线性代数(Linear Algebra);概率论和统计(Probability and Statistics)等,这些均为最基础的要求,但是要想有更大优势,尽可能多修随机过程(Stochastic Processes),  数值分析(Numerical Analysis),  实变函数(Real Analysis)等。


     

    2. 计算机类 

    除了目前最常见的的C, C++, Matlab, Python, R ,还有 Machine Learning,SAS, Gauss, RATS, S-Plus, or Garch等。


     

    3. 金融 

    包含微观经济学Microeconomics,宏观经济学 Macroeconomics,公司财务及财务分析 Corporate Finance and Financial Analysis,投资学 Investments等。

     

    不同于MBA和MSP,金融工程主要是培养金融界的技术工作者,也称作金融工程师——Quant。职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构,Quant负责的主要工作根据职位也有很大区别,比较典型的的有pricing、model validation、research、develop and risk management,分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。 

      

    总体来说工作相对辛苦,但是专业回报率相当高。目前国内Quant的缺口仍比较大。人们对风险管理、投资组合的需求越来越高,金融工程热度经年不减,使得金融工程的申请难度也逐年递增。除了补充先修课,也要尽可能寻找实习并且参加项目,巩固学术知识,提升项目实践能力,才会在申请上有竞争力。

     

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    美贸易摩擦和谈判牵动全球神经,朋友圈最近也被华为“教父”任正非42个问答刷屏。随着中国综合国力的全面提升,中美之间的博弈日益白热化。新的国际环境下,如何防控金融风险,打好金融安全保卫战在今天显得尤为迫切和重要。而今天的金融也不再是单纯的学习财务知识就可以,金融工程的大热恰恰说明这个问题。

     

    知己知彼,百战不殆。今天跟随小编一起了解下美国的金融工程专业。

     

    金融工程是利用数学工具、工程化手段来解决实际金融问题的学科,包含金融产品设计,金融产品定价,交易策略设计,金融风险管理等;第一个金融工程学位课程是在20世纪90年代初设立的。这个专业的数量和规模都在迅速增长。目前美国USNEWS排名150的院校中,有50左右个金融工程硕士项目。


     

    美国院校金融工程常见专业 

  • Financial Engineering  金融工程

  • Financial Mathematics /Mathematical Finance  金融数学

  • Computational Finance 计算机金融

  • Quantitative Finance  量化金融

  • Quantitative Finance and Risk Management  量化金融和风险管理


  •  

    常规所属学院 

    根据课程侧重点和学院风格的差异,美国金融工程专业一般会设置在工学院,商学院,数学学院。


     

  • 工学院偏向招收工程专业学生,重视编程能力,会开设optimization , programming等课程。典型的有Columbia MSFE, Stanford MSFM, NYU MSFE等;


     

  • 商学院偏向招收金融专业学生,围绕金融方面学习,会开设Stochastic Methods of Mathematical Finance等课程。典型的譬如WUSTL MSF,  UCB MFE, UCLA MFE等; 


  •  

  • 数学学院,偏向招收数学专业的学生,课程围绕数学、统计展开,会开设Stochastic Processes等课程,学术性较强。典型的包括Columbia MAMF, Chicago MSFM, JHU MSFM等 

  • 申请要求 


     

    专业背景 

     

    总体看来,除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人,其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些"转专业"的人中,工程类专业背景的学生占了将近半数。如果是纯商科背景,比较偏好有辅修或者第二专业为相关理工科。


     

    成绩建议 

     

  • 托福基本要求是总分100,每项不低于23,有1%-3%加分会更有优势;总分110分,口语25分(牛津有严格要求); 


  •  

  • GRE基本要求是153+165+3.0,有1%-3%加分,160+170+3.5;* 


  •  

  • GPA大于3.7比较有竞争力, 3.5-3.7,无优势无劣势,3.5以下,无优势成绩 


  •  

    *GRE sub 数学10/25 一年一次(数学专业,成绩不太好的非数学专业建议考GRE sub数学,在中国每年就一次考试,是在十月二十五号左右,7月份之后开始报名。 

     

    先修课 

     

    美国的金融工程硕士看重学生在数学,计算机和金融方面的知识和能力储备。尤其是数学和计算机能力出众的学生,往往录取结果更好。总的来看,常见的先修课主要有以下:


     

    1. 数学和统计类 

    微积分 (Differential Calculus, Multivariate Calculus); 线性代数(Linear Algebra);概率论和统计(Probability and Statistics)等,这些均为最基础的要求,但是要想有更大优势,尽可能多修随机过程(Stochastic Processes),  数值分析(Numerical Analysis),  实变函数(Real Analysis)等。


     

    2. 计算机类 

    除了目前最常见的的C, C++, Matlab, Python, R ,还有 Machine Learning,SAS, Gauss, RATS, S-Plus, or Garch等。


     

    3. 金融 

    包含微观经济学Microeconomics,宏观经济学 Macroeconomics,公司财务及财务分析 Corporate Finance and Financial Analysis,投资学 Investments等。

     

    不同于MBA和MSP,金融工程主要是培养金融界的技术工作者,也称作金融工程师——Quant。职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构,Quant负责的主要工作根据职位也有很大区别,比较典型的的有pricing、model validation、research、develop and risk management,分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。 

      

    总体来说工作相对辛苦,但是专业回报率相当高。目前国内Quant的缺口仍比较大。人们对风险管理、投资组合的需求越来越高,金融工程热度经年不减,使得金融工程的申请难度也逐年递增。除了补充先修课,也要尽可能寻找实习并且参加项目,巩固学术知识,提升项目实践能力,才会在申请上有竞争力。

     

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