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金融工程Financial Engineering

专业速览 Introducing

专业简介     金融工程是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的一门学科，是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。广义的金融工程是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

热门指数：★★★★★

就业前景  既懂“金融”又懂 IT 的复合型人才已成为高端人才市场的“焦点”；在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。北京统计局公布的未来“十大高薪职位”中，金融工程师就以其较高的社会地位和收入，榜中有名。

申请要点 Highlights

专业背景 : 金融工程是非常数量化的学科项目， 所以喜欢理工科背景的学生。学校会有先修课程 的要求，要求申请人有数学，统计和计算机方面 的扎实基础。 比如 UCLA 就要求申请人具备以下 背景：

•A strong quantitative background including coursework in:

•linear algebra

•multivariate calculus

•differential equations

•numerical methods

•advanced statistics and probability, which includes the following topics: discrete distributions, continuous distributions, density functions, sampling theory, statistical inference, hypothesis testing, ordinary least squares, t-statistics, sampling vs. population moments, chi-square goodness of fit tests, etc.

•Experience in computational programming (for example, C++) and familiarity with computers as a computational and management tool

•Experience with mathematical tools (for example, Matlab)

•Experience with statistical and econometric applications (for example, SAS) is recommended

语言考试：TOEFL 一般要求在 100 分以上，雅思要求在 7 分 以上，有的学校还会对托福单项成绩有要求。在综合排名前 50 的学校里面，部分学校是不认可雅思成绩的，所以学生报考托福会更有优势。

金融工程专业介绍 Introducing

近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂， 在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权等一系列新型 投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融 衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于 金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的 投资方式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级 的投资组合来获得盈利。因此，他们大量需要那些既通晓金融 市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上 极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。

课程概况 金融工程是“金融”与“工程”的创造性结合，前者包括金融 工具元素 ( 基本金融工具和衍生金融工具 ) 和现代金融理论元素 ( 如资产定价理论、资产负债理论、利率与汇率定价理论、 期权定价理论、套期保值理论等等 )，后者则涵盖了数值分析、 信息技术、计算机技术、工程技术特别是系统工程等的综合运 用。

主修课程：

Investments and Derivatives 投资及衍生物

Empirical Methods in Finance 金融实证方法

Introduction to Stochastic Calculus 随机数学导论

Derivatives: Quantitative Methods 衍生品定量方法

Fixed Income Markets 固定收益市场

Credit Risk Modeling 信用风险建模

Accounting and Taxation of Derivatives 衍生品会计和税务

Financial Risk Measurement and Management 金融风险度量 与管理

就业前景

金融工程不同于 MBA，它主要是培养金融界的技术工作者， 也称作金融工程师——Quant。Quant 的职位主要集中在投资 银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根 据职位也有很大区别，比较有代表性的包括 pricing、model validation、research、develop and risk management，分 别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、 程序开发险管理。总体来说工作相对辛苦，收入比其他行 业高很多。以 Quant Developer 为例，虽然实际工作和其他行 业的程序员没有本质区别，但不仅收入高，而且很容易找到工 作。

就现在来说，金融工程在中国的就业主要在以下几个领域：

基金公司：基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控 制、资产配置的人才。

证券公司：证券公司现在正处在一个艰难的时期，同时也在通 过集合理财产品设计等寻求生存的机会。

银行：最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总 行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，可是， 由于银行用人制度比较僵化，真正有水平的人未必能进去做这 个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金 融工程的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固 定收益证券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司 债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。

在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热， 基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风 险投资公司所聘用，从事的工作有 Financial Analysts 金融分 析师，Insurance Underwriters 保险业者，Claims Adjusters, Appraisers, Examiners, and Investigators  保险理赔员、估价

选校策略 Strategy

地理位置：在金融工程学校的选择方面，地理位置非常重要， 方便学生来找实习。比较好的方便就业和实习的地理位置有，加 州（代表学校：UCLA，UC-Berkley, Stanford University), 纽约（代 表学校：Columbia  University,  New  York  University  ), 芝加哥地区（University of Chicago, Illinois Institute of Technology)

学校特点 : 美国开金融工程项目的学校并不算多，排名靠前的 学 校 有 Princeton University, Stanford University, Columbia University 等。美国每所开设金工专业的学校都有自己的招生特 点，招收中国学生以个位数计算的学校：Princeton  University，

Stanford University; 招 收 中 国 学 生 比 较 多 的 学 校：New York University, University of Michigan-Ann Arbor; 喜欢给奖学金的 学校：Illinois Institute of Technology 等。

综上所述，申请人在申请学校，要综合考虑各方面的因素，选择 最适合自己的学校。