哥伦比亚大学金融数学-新东方前途出国

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留学顾问刘潇

刘潇

南山中心副总监/英国部副总监

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    哥伦比亚大学金融数学

    2021-02-28
    哥伦比亚大学 金融数学专业介绍

     

    此项目可以全日制或非全日制进行。持F-1J-1签证的国际学生必须注册全日制。全日制学生将在两三个学期内完成课程,而非全日制学生通常需要2-3年的时间。大多数全日制学生毕业后都可以利用三个学期的选择。

     

    课程设置:


    必修课程



    秋季:


    金融数学入门
    金融数学,主要是衍生证券定价问题,仅使用演算和基本概率来发展。主题包括金融工具的数学模型,布朗运动,正态分布和对数正态分布,Black-Scholes公式以及二项式模型。


    统计推断/时间序列建模

    从自然科学到金融和经济学的随机过程的建模和推理。ARMAARCHGARCH和非线性模型,参数估计,预测和过滤。


    随机过程应用

    连续时间随机过程的基础、维纳过程、随机积分、伊藤的公式、随机演算、随机指数和吉尔萨诺夫定理、高斯过程、随机微分方程


    春季:


    金融学中的随机方法

    开发了用于建模和分析证券市场的数学理论和概率工具,完整和不完整市场中的定价选项,等效的mar测度,效用最大化,利率期限结构。


    金融数值方法

    偏微分方程,变分不等式和自由边界问题的基本数值方法综述。


    研讨会
    研讨会包括量化金融领域领先行业专家的演讲和迷你课程。主题包括投资组合优化,外来衍生产品,数据的高频分析和数值方法。

     

     

     

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