【专业介绍】把风险写进代码：南洋理工大学精算与风险分析硕士

新加坡的午后常有骤雨，雨点落在南洋理工大学（NTU）商学院的玻璃屋顶，像一连串随机变量——这正是精算与风险分析理学硕士（MSc Actuarial and Risk Analytics，简称 MARA）的日常隐喻。项目 2026 年首届招生，学制一年，30 学分，把“精算科学、风险管理、气候与可持续金融”压进同一条时间轴，让学生把台风路径、碳价曲线或保险赔付写成可运行脚本。以下是一份非官方速写，适合想把数学与气候风险握在同一只手里的人。
一、课程骨架：六核两选，一条毕业支线
1. 核心模块（18 学分）
精算和风险分析师的数据库与编程
用 Python 把保单数据清洗成 tidy 格式，再写一段 Monte Carlo 测巨灾损失；
企业风险管理
绘制风险热力图，把操作风险、市场风险、保险风险塞进同一张 COSO 框架；
金融市场与产品
拆解利率互换、巨灾债券、ILS，算一份“猫债”的触发概率与票息平衡；
定量风险管理基础
从 VaR、TVaR 到 ES，回测一条上证指数，给出 99 % 置信区间；
现代风险与精算理论
把泊松过程推广到复合泊松，再推导破产概率的上下界；
气候风险与碳市场原理
给新加坡设定 2030 年碳价路径，用 EU-ETS 历史校准，写一份对冲策略。
2. 选修池（6 学分）
六选二，随兴趣插拔：
高级定量风险管理
信用风险分析
金融数学
投资组合风险分析
定量气候风险分析
可持续金融与风险管理
每门课自带机房或数据终端，结课要交一份“可复现 Jupyter Book”。
3. 毕业支线（6 学分）
行业实习：参与星展、安盛、瑞士再保险等真实项目，把客户给的保单数据建成模型，写一份可落地报告；
研究论文：16 周完成，近年题目方向举例：
《基于卫星遥感的新加坡农业保险触发机制设计》
《用深度学习预测东南亚台风损失次数》
《碳价波动对高碳企业债信用的影响——以印尼煤电为例》
《绿色债券溢价巨灾模型——以台风 Parametric 产品为例》
二、时间编排：让"白昼实习"与"夜晚跑模型"并行
秋季：白天上课，下午进交易实验室刷 Bloomberg，晚上写代码；
春季：选修+开题，春节不回乡的人留在机房跑 Catastrophe 模拟；
夏季：全职实习或论文，可留在新加坡，也可去香港、上海、深圳前海同步完成；
若选择 24 个月 Part-time，第二年白天上班，夜晚回校上课，论文利用周末推进。
三、硬件与数据：把校园变成"可调用风险实验室"
彭博与 Refinitiv 终端：12 台实时行情，学生可拉取全球股指、汇率、商品、碳价；
保险数据沙盒：与新加坡保险协会合作，脱敏保单 500 万条，供学生建模；
GPU 集群：80 张 A100，支持大模型微调，账户默认 2 TB 存储；
气候数据接口：NASA Power、ECMWF、NOAA 风暴路径，学生可写 API 直接拉取；
校外接口：新加坡交易所、MSCI、Swiss Re CatNet，学生可申请回测权限，也可把结果匿名发表。
四、产业接口：让"课程作业"与"客户 KPI"同场竞技
秋季"风险挑战赛"：企业把痛点贴在展板——
"如何在 30 分钟内完成一张投资组合的 Climate VaR？"
"能否用 AI 在 48 小时内找到异常理赔案件？"
学生举牌组队，像 hackathon 抢单，期末交付模型，甲方现场打分；
春季"电梯路演日"：与新加坡绿色金融协会合作，学生需在 180 秒内把"碳风险模型"讲成"商业故事"，优胜者常直接收到实习邀约。
近年合作名单：星展银行、瑞士再保险、新加坡交易所、MSCI、安盛、新加坡气象局。
五、职业出口：让"精算+气候"成为可迁移的元标签
毕业流向大致如下：
保险与再保险 35 %：定价、准备金、巨灾建模；
银行与投资银行 25 %：信用风险、市场风险管理、绿色债券；
咨询与审计 15 %：ESG 咨询、气候风险审计；
金融科技与数据科学 10 %：风控算法、信贷模型；
继续读博 10 %：城大、港大、LSE、沃顿；
其余 5 %：监管机构、NGO、家族办公室。