美国金融工程（MFE）与金融数学（MathFin）专业的先修课要求主要分为数学与统计、计算机编程、金融基础三大领域，具体要求如下：
一、数学与统计（核心基础）
-
基础要求（必须完成）
- 微积分（包括多元微积分）
- 线性代数
- 概率论与统计学
- 微分方程（常微分ODE & 偏微分PDE）
-
进阶课程（增强竞争力）
- 随机过程（Stochastic Processes）
- 数值分析（Numerical Analysis）
- 时间序列分析（Time Series）
- 实变函数（Real Analysis）
- 优化理论（Optimization）
- 计量经济学（Econometrics）
二、计算机编程（量化工具）
-
编程语言
- 必学：Python、R、MATLAB（金融建模与数据分析常用）
- 加分项：C/C++（高频交易与算法开发）、Java
-
量化技能
- 机器学习（Machine Learning）
- 数据分析工具：SAS、GARCH、RATS、S-Plus
- 金融工程软件：QuantLib、Bloomberg Terminal
三、金融基础（理论支撑）
-
经济学
-
金融核心课程
- 公司金融（Corporate Finance）
- 投资学（Investments）
- 金融衍生品（Financial Derivatives）
- 财务管理（Financial Management）
- 货币与资本市场（Money and Capital Markets）
四、补充建议
-
替代方案
- 若未修过相关课程，可通过网课（Coursera/edX）、暑期学校或CFA Level I 考试补充。
- 例如：CFA Level I 涵盖公司金融、投资组合管理等知识。
-
转专业背景适配
- 理工科（数学、计算机、物理等）：需补充金融课程。
- 商科背景：需辅修数学/编程课程（如随机过程、Python编程）。
五、院校差异化要求示例
- 圣路易斯华盛顿大学量化金融分支：明确要求修读高级数学（如数值分析）和编程（Python/R）。
- 约翰霍普金斯大学金融硕士：接受CFA Level I 代替部分先修课（如Financial Management）。
总结表格
| 领域 |
基础课程 |
进阶课程 |
| 数学 |
微积分、线性代数、概率统计、微分方程 |
随机过程、实变函数、优化理论 |
| 计算机 |
Python、R、MATLAB |
C++、机器学习、量化工具（SAS等） |
| 金融 |
公司金融、投资学、微观/宏观经济学 |
金融衍生品、时间序列分析 |
若未找到匹配先修课背景，可通过网课/CFA补足，或选择对先修课要求较灵活的项目（如JHU MSF）。
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