一、项目概况
该项目于 1996 年由教育团队创立,是金融数学领域的先驱性项目,提供加速整合式课程,探索理论与应用数学同动态金融领域的深层关联。项目支持全日制与非全日制两种学习模式:全日制学生可在五个季度内完成学业,非全日制学生每季度修习 1-2 门课程,需按先基础后进阶的顺序推进学习。毕业生多在金融行业相关机构任职,项目依托芝加哥大学的学术氛围,注重营造知识协作与成长的学习环境。
二、培养方向
以数学、统计、金融、经济学与计算机科学的交叉领域为核心,为学生搭建扎实的数学基础,传授可应用于复杂金融模型的实用知识。通过分季度递进式课程、专项方向选修、实践项目与职业发展指导,培养具备金融建模、风险管控、投资分析、量化交易等综合能力的专业人才,适配金融行业多类实务岗位需求。
三、课程设置
项目毕业需修满 1250 学分(单季度完整课程为 100 学分,半季度课程为 50 学分),其中核心课程 350 学分,选修课程 900 学分。全日制学生可通过选修课程完成专项方向认证,多项认证均可记录在成绩单中(学生可选择退出)。
(一)核心课程(350 学分,可选修 450 学分)
课程按季度逐步推进,构建循序渐进的知识体系:
- 9 月启动课程:FINM 34000 概率论与随机过程(50 学分),奠定数理基础。
- 秋季学期:
- FINM 33000 期权(100 学分),入门期权核心理论;
- FINM 36700 投资组合与风险管理(100 学分),讲解组合构建与风险管控基础;
- Python 应用课程(二选一,100 学分):FINM 32400 金融数据科学 Python 应用、FINM 32500 金融 Python 计算,掌握金融领域必备编程技能。
(二)选修课程(900 学分)
选修课程涵盖多个前沿方向,其中至少 600 学分需来自 FINM 系列选修课程,其余可选择学校其他项目或学院的获批课程。课程安排如下(2025-26 学年参考,后续可能调整):
- 冬季学期:金融 C++ 计算、全栈量化金融、量化交易策略、金融机器学习、随机微积分、高频数据分析、固定收益、固定收益衍生品等。
- 春季学期:期权数值方法、高级金融计算、金融高性能计算导论、金融生成式与智能体 AI、多元统计分析及应用、信贷市场、宏观金融、外汇:市场、产品与定价等。
- 秋季学期:金融区块链与加密资产、强化学习与深度学习、现代应用优化、经济学专题、交易策略构建与展示、期货及相关衍生品、数学市场微观结构:优化方法等。
(三)专项方向认证(每方向需 300 学分)
选修课程可对应五大专项方向,满足学分要求即可获得认证,各方向可用学分充足:
- 金融计算(最多可修 350 学分);
- 机器学习与人工智能(最多可修 600 学分);
- 期权与衍生品(最多可修 300 学分);
- 利率与信贷(最多可修 400 学分);
- 交易(最多可修 300 学分)。
(四)实践与职业发展支持
- 项目实验室(Project Lab):FINM 36000 课程,每季度开设,学生以 4-6 人团队形式与行业机构合作开展研究项目,由 faculty 指导,为期 10 周,最终需向合作机构提交成果展示与交付物。项目可重复参与,覆盖算法交易、非流动性与私募证券风险管理、期权波动率建模、系统性宏观策略、数据分析等领域,合作机构包括多家金融相关企业。
- 职业研讨会(Career Seminar):FINM 38500 课程,每季度开设,为学生提供职业发展相关培训,包括量化金融就业市场与职业机会探索、实习 / 求职策略制定、申请材料优化、面试技能提升、职业素养与人脉拓展等内容,助力学生适配就业市场需求。









