【指南】美国留学金融工程全解析 下-新东方前途出国

  　　 1.2 Financial Modeling/Strategies/Research金融建模/策略/研究  

　　这一职业道路上的职位包括各种各样的任务，包括衍生品、大宗商品和结构性产品定价，建立风险和zui佳执行模型，预测经济趋势，为客户产生量化交易和投资理念。  

　　  

　　成功的建模者、“strat”或研究人员必须具备强大的数学、统计、编码和沟通技能。此职业道路所需的其他能力包括解析大型数据集的能力、理解财务模型构建的技术方面的能力、理解公司结构的含义以及对公司会计的基本知识。  

　　  

　　在金融模型策略和研究方面，卖方银行、买方基金经理和监管机构都有工作。作为一名front office定量分析师，您将参与构建定价和开发交易工具; 作为一名Middle office定量分析师，您将验证front office开发的交易和定价模型。  

　　  

　　除了为结构性产品和衍生品定价，你可能还有机会与各种各样的客户合作。从私人银行和对冲基金，到资产管理公司和公司，你将从不同的角度看待相同的交易，并开发一个了解其他人如何看待市场考虑产品和评估价格。  

　　沿着这条职业道路，成功的实践者喜欢开发创造性的解决方案，使用各种模型和应用程序来解决具有挑战性的问题。  

　　由于这项工作的挑战性——数学、金融和计算机技能的结合——定量分析师的需求量很大，而且能够拿到高薪。—Tristan Yates，Investopedia Writer  

　　这个职位满足了我对分析工作的渴望，也为我提供了与客户合作的机会。我喜欢在建立模型、制定交易策略、发布研究报告和与广泛客户互动之间取得平衡。—Devdeep Sarkar，FICC副主席，系统交易策略，高盛  

　　 

　　 

　　常见职称

　　· Associate, Quantitative Analytics定量分析助理员 

　　· Corporate Treasury Strategist公司国债策略师 

　　· Credit Structuring Analyst信贷结构分析师 

　　· Derivative Analyst衍生品分析师 

　　· Financial Technology Associate金融技术助理员 

　　· Quantitative Strategist量化策略师 

　　· Trading Strategist Trading策略师 

　　· Fixed Income Strategist 固定收益策略师 

　　1.3 Quantitative Portfolio Management 量化投资组合管理  

　　从事投资组合管理的定量分析师使用定量模型管理其他人的资金(如养老基金、散户投资者和保险公司)。定量模型通常分析大型历史数据集，寻找可以跨大型证券集团利用的小机会。定量投资组合经理还根据市场新闻开发快速算法进行交易。  

　　定量投资组合管理不同于“基本面”基金经理所进行的分析。基本面基金经理通过仔细研究一家公司或一个行业的财务报表来预测盈利能力，从而寻求正回报，并通常进行长期投资。  

　　您可能需要使用统计方法和技术来创建投资策略，以处理大量的数据集，以便在历史价格中找到预测模式，或者要求使用数学模型来识别和利用相关证券之间不一致的价格。  

　　编程技能也很重要。考虑到执行的交易数量之多，投资组合管理的一个重要方面涉及到执行的效率。确定“最优执行”的模型(zui佳交易场所、执行速度以及在价格没有重大变动的情况下移动大量证券的策略)都是投资组合经理工作的一部分。  

　　招聘趋势正从银行业转向小型买方公司。由于有更专业的需求，这些公司正在寻找既具备成功所需的硬技能，又能接触到当今投资界面临的问题的候选人。 —摩根大通另类资产管理执行董事Michelle ruvolom  

　　 

　　 

　　常见职称：  

　　· Portfolio Management Analyst投资组合分析师  

　　· Quantitative Research Associate量化研究助理  

　　· Research Analyst研究分析师  

　　· Investment Analyst投资分析师  

　　·  Quantitative Analyst量化分析师  

　　1.4 Risk Management风险管理  

　　自2008年金融危机以来，计算和管理交易员和投资组合经理所承担的信贷和市场风险的科学(和艺术)变得越来越复杂和重要，金融公司和监管机构对此也有很大的需求。升值幅度的增加造就了职位的quan威性、薪酬和声望的提高。  

　　作为风险管理者，你需要识别、评估和优先考虑风险。你的职责可能包括审查交易模型、制定银行压力测试、设定持仓限额和行业风险敞口、评估流动性比率以及建立监管资本水平。  

　　你需要熟悉影响金融业的法规和要求。例如，多德-弗兰克法案（Dodd-Frank  Act）要求银行为每笔交易计算一个信用评估调整(CVA)。CVA考虑交易对手违约的风险和违约时的潜在损失。CVA必须定期对整个投资组合进行重新计算。对于一家持有数十万笔长期交易的公司来说，这是一项艰巨的任务。最重要的是，银行必须为观察到的CVA波动留出昂贵的风险资本。  

　　监管资本问题、流动性缓冲资金限制，以及何时量化贷款风险和违约概率，都是银行受到密切关注的领域。成功的对冲基金还必须谨慎管理其交易员和投资组合经理所承担的风险。  

　　经理们希望，在进入固定收益投资组合管理和衍生品交易领域之前，人们能够了解风险。把风险管理作为基础是件好事，即使从长远来看你没有这么做。—Dσryl Hersgberger，Treasurer at TIM-CREF  

　　 

　　 

　　常见职位  

　　· AVP, Franchise Risk Architecture特许经营风险架构  

　　· Associate, Treasury Risk财务风险助理  

　　· Investment Risk Analyst投资风险分析师  

　　· Market Risk Analyst市场风险分析师  

　　· AVP, Asset and Liability Management资产负债管理

　　—以上内容参考CMU计算金融硕士项目

       2. 就业情况

　　根据美国quan威职业就业网站Glassdoor数据，金融工程师及相关的职位薪资水平如下：  

　　金融工程师平均年薪：$112,476