【指南】美国留学金融工程全解析 上-新东方前途出国

　　Financial engineering is a multidisciplinary field involving financial theory, methods of engineering, tools of mathematics and the practice of programming. It has also been defined as the application of technical methods, especially from mathematical finance and computational finance, in the practice of finance. --Definition from Wikipedia  

　　金融工程概念：  

　　·利用数学工具、工程化手段来解决实际金融问题：  

　　·金融产品设计，金融产品定价，交易策略设计，金融风险管理等；  

　　第一个金融工程学位课程是在20世纪90年代初设立的。这个专业的数量和规模都在迅速增长。目前美国USNEWS排名150的院校中，有50左右个金融工程硕士项目。  

　　2. 专业分支  

　　美国院校常见的专业名称：

　　u Financial Engineering  金融工程 

　　u Financial Mathematics /Mathematical Finance  金融数学 

　　u Computational Finance 计算机金融 

　　u Quantitative Finance  量化金融 

　　u Quantitative Finance and Risk Management  量化金融和风险管理 

　　3. 所属学院  

　　工学院：

　　重视编程能力，会开设optimization , programming等课程。 

　　(Columbia MSFE, Stanford MSFM, Cornell MSFE, USC MSFE, NYU MSFE 

　　商学院： 

　　围绕金融方面学习，会开设Stochastic Methods of Mathematical Finance等课程。 

　　(WUSTL MSF,  UCB MFE, UCLA MFE, Gatech MSQ&CF, BU MSMF,  SIT MSFE,  SUNY-Buffalo MSF,  Temple MSFE, IIT MMF)  

　　数学学院： 

　　课程围绕数学、统计展开，会开设Stochastic Processes等课程，学术性较强。 

　　 (Columbia MAMF, Chicago MSFM, JHU MSFM, UND, USC MSMF, NYU MSMF, UW MSCF, Purdue MSCF, SUNJ MSMF, Minnesota MSFM, SUNY- Stony Brook MSQF, FSU MSFM, Dayton MSFM) 

　　申请要求：  

1. 专业背景

　　总体看来，除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人，其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些"转专业"的人中，工程类专业背景的学生占了将近半数。 如果是纯商科背景， 比较偏好有辅修或者第二专业为相关理工科。  

2. 成绩建议

·托福

　　1）基本要求：总分100，每项不低于23  

　　2）有1%-3%加分，总分110分，口语25分  

　　·GRE 

　　1）GRE基本要求：153+165+3.0  

　　2）有1%-3%加分，160+170+3.5

　　·GPA 

　　1）大于3.7，有竞争力的成绩  

　　2）3.5-3.7，无优势无劣势  

　　3）3.5以下，无优势成绩

3. 先修课

　　美国的金融工程硕士看重学生在数学，计算机和金融方面的知识和能力储备。尤其是数学和计算机能力出众的学生，往往录取结果更好。总的来看，常见的先修课主要有以下：  

　　3.1. 数学和统计  

　　· 微积分 （Differential Calculus, Multivariate Calculus）  

　　· 线性代数（Linear Algebra）  

　　·概率论和统计（Probability and Statistics）  

　　·微分方程Differential Equations（偏微分PDE&常微分ODE）  

　　以上为最基础的要求，但是要想有更大优势，尽可能多修  

　　·随机过程Stochastic Processes  

　　·数值分析Numerical Analysis  

　　·计量经济学Econometrics  

　　·时间序列Time Series  

　　·实变函数Real Analysis  

　　·优化Optimization

　　3.2. 计算机  

　　·C, C++, Matlab, Python, R （目前最常见的）  

　　·Machine Learning  

　　·SAS, Gauss, RATS, S-Plus, or Garch

　　3.3. 金融  

　　•微观经济学Microeconomics  

　　•宏观经济学 Macroeconomics  

　　•公司财务及财务分析 Corporate Finance and Financial Analysis  

　　•货币和资本市场 Money and Capital Markets  

　　• 投资学 Investments  

　　  

　　修课方式：  

　　先修课尽量在学校内修课，并获得成绩单。如果校内没有条件修课，可以通过以下方式：  

　　  

　　A：http://www.coursera.org/  

　　For mathematics, the following are suggested courses:

　　Probability Theory 

　　Statistics and Inference 

　　Linear Algebra 

　　Linear Optimization  

　　For computer programming, the following are suggested courses:

　　R Programming 

　　The Data Scientist’s Toolbox  

　　For those students who want to get a head start on mathematical finance:

　　Mathematical Finance 

　　Financial Engineering and Risk Management Part 1 

　　Financial Engineering and Risk Management Part 2 

　　B：https://quantnet.com/courses/ （C++）价格高，难度大，通过率只有40%，优秀率只有7%。由Baruch MFE 教授授课，修过此课可以不用参加CMU mscf的暑假提前课的。  

　　C：自学推荐书籍&新闻杂志：

　　• 金融衍生品：John Hull’s Options, Futures, and Other Derivatives. The so-called Bible of Wall Street Professionals, this book is mandatory reading for everyone entering the mathematical finance field. Somewhat dry at times, but the topics covered, presentation, and relevance to the program has no equal. 

　　• 金融工程：Saleh Neftci’s Principles of Financial Engineering. A great synopsis of the interaction between financial instruments and asset classes within the markets. The late Professor Neftci was truly a gifted writer. 

　　• 金融书籍的随机微积分Steven Shreve’s Stochastic Calculus for Finance books: namely Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model and Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. These books are standards for courses in stochastic calculus; but caution, these books can be hard to read the first time through, especially the Continuous-Time Models. 

　　•公司金融：推荐Stephen A. Ross, Corporate Finance。 

　　•计量经济学：推荐Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometric 

　　• Ross: “A First Course in Probability” 

　　• Mood, Graybill & Boes: “Introduction to the Theory of Statistics” 

　　• Rudin: “Principles of Mathematical Analysis” 

　　•R语言：Paul Teetor’s R Cookbook. A great, simple-to-read-and-do tutorial on the R scripting language and R framework. Many courses will rely on R or some statistical-based package. Being proficient in R will be a great time-saver as well as tool that will be useful for all time. 

　　• 金融工程和计算：Yuh-Dauh Lyuu’s Financial Engineering and Computation. A great book that touches mainly on the computational aspects of mathematical finance. 

　　• 投资学--博迪  

　　• 华尔街见闻  

　　• 雪球财经网  

　　1. 常见职业路线  

　　1.1 Sales &Trading  

　　Sale& Trading的职业有多种。  

　　如果你接受过定量金融方面的培训，并且从事卖方sales的工作，那么你就可以将负责管理正在考虑复杂衍生产品或正在评估其性能的客户关系。trading可能涉及做市或管理高频和其它算法头寸。  

　　作为做市商，你的目标是在买卖价差上获利。虽然这些职位通常不需要高频率和算法交易员所需的强大统计和计算机科学技能，但你需要对定量学科和风险管理有良好的掌握。  

　　高频交易员和算法交易员通常寻求从较小的价格差异或预期会重现的相对价格关系中获利。这种形式的量化交易需要高水平的数据和市场结构分析，其中强大的数学、统计学和计算机科学技能是必不可少的。  

　　除了强大的技术技能，你还需要密切关注细节，拥有良好的沟通能力，熟悉不断变化的行业规则。这一领域的基本工资通常较低，年度奖金往往远远超过基本工资。  

　　“量化交易是量化金融中一个复杂而有趣的领域。在申请定量交易工作之前，有必要进行大量的基础研究。至少你需要有广泛的统计学和计量经济学背景，以及通过编程语言实现的丰富经验。”—Quant Start创始人迈克尔•霍尔斯-摩尔  

　　这个领域的竞争日益激烈。虽然技术知识很重要，但它不是唯一必要的。人们必须具备一定的商业意识。他们应该了解市场是如何运作的，倾听市场评论，培养市场意识。”—法国巴黎银行副总裁Akram Ayyash  

　　 

　　 

　　常见的职称有：

　　· Assistant Trader助理交易员 

　　· Junior Trader初级交易员 

　　· Options Trader期权交易员 

　　· Proprietary Trader自营交易员 

　　· Quant Trader量化交易员 

　　· Quantitative Trading Analyst量化交易分析师 

　　· Rates Trading Associate利率交易 

　　· Sales and Trading Analyst 

 

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