专业起源
20世纪末期，在以美国为代表的西方发达国家，公司财务、商业银行和投资银行业务的迅猛发展导致了一门新学科的诞生，这就是金融工程。金融工程是指创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施以及对金融问题给予创造性的解决。参与金融工程的人员一般被称之为金融工程师。他们在金融工程活动中扮演着金融交易方案制定者(市场参与者)、新观念的创造者和钻法律空子者(在法律边缘活动的人)的角色。其中最后一种角色表现在税收领域，就是金融工程师们的税收筹划活动。
金融工程有三大支柱——货币的时间价值、资产定价险管理，而风险管理的工具和技术是金融工程的最核心部分。风险管理，即风险转移，是人们为减少风险暴露进行效益和成本权衡而采取的行动。其关键在于把自己不愿意承受的风险暴露转移给其他人，这是通过市场交易进行收益/风险的流动配置的最主要的方式，也是金融工程所最为关注的技术。风险转移有三种基本方法：保险、风险分散化和套期保值。
事实上，现在中国的金融工程课程和体系都是直接引进美国的金融工程的教育。就中国的现状而言，金融制度和金融政策正在酝酿阶段，现在金融工程并没有形成一个适合中国企业的体系。就现在来说，金融工程在中国的就业主要在：基金公司、证券公司以及银行。
专业介绍
金融工程(Master's in Financial Engineering,简称MFE)是近年来申请美国留学硕士课程比较热门的一门学科。该学科是交叉学科，因所申请的学校不同，名称也不尽相同，比如UC, Berkeley、哥伦比亚大学就叫做Financial Engineering(金融工程)， 斯坦福、芝加哥大学叫做Financial Mathematics(金融数学)， USC叫做Mathematical Finance(数学金融)， CMU叫做Computational Finance(计算金融)，不管名称如何变化，该学科本质都是一门以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的学科。
1.金融工程专业，在美国大学中会有以下几个名称，代表了学术的不同方向。
设置的学院不定，是最常见的学位形式，也是对学生要求最高的，代表学校如：哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校和康奈尔大学等;
此方向非常重视工作经验。
2.Master of mathematical Finance(数学金融)
大都设在商学院下，课程主要是为了使学生熟练掌握数学方法，并在Black-Scholes期权定价法及投资策略险分析等方面加以应用，使学生清楚地认识到数学和金融不分家，金融学校的大部分知识是源自于数学知识。代表学校如：芝加哥大学和约翰霍普金斯;
此方向对工作经验无要求。
3.Master of Computational Finance(计算机金融)
在商学院或计算机学院下进行招生和录取，只有几所大学有这个专业，课程是几个学院联合的课程。比如是商学院，数学系、计算机系和统计系，学生要在不同的院系上相关的课程。课程包括传统的金融理论课程，金融数理方法，统计套现，风险管理等课程，当然计算机的相关课程也是必不可少的，像VBA， Matlab， S+ Package， C++也是必不可少的。代表学校如：卡耐基梅隆大学(商学院)、圣母大学(数学、统计和计算机学院);
此方向非常重视工作经验。
4.Master of Quantitative Finance(数理金融)
专业一般设置在商学院下，学习时间长度会在2年左右，因为除了金融理论相关知识外，还有一些数理方面和计算机方面的课程。开设此专业的学校是最少的，代表学校如：佐治亚理工学院、威斯康辛大学麦迪逊分校等;
此方向对工作经验的要求是最低的。
课程设置
金融工程是一门综合金融学、数学及计算机科学的交叉学科，MFE课程通常由大学的商学院、工程学院和数学系联合授课。美国大学金融工程课程由于集中于金融领域，因此其深度远远超过MBA金融方面的课程，通常涵盖股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程，研究范围涵盖计算机、财务、数学与统计四大领域。由于这几年金融环境快速变化，加之科技的进步和市场国际化，企业的类别也越来越多元化。在这样的环境下，市场需要更多种类的金融商品作为投资的工具。面对这样复杂的需求，设计一款金融产品同时需要财务的概念，数学、统计的辅助，与金融的知识。毋庸置疑，无论在国内还是国外，金融工程的发展前景将会是非常广阔的。
专业申请情况
金融工程和金融数学专业对学生的数学建模、统计训练和计算机编程能力要求较高，但同时，亦需要申请者具备一定的商业背景。本科专业常见的有数学、计算机、EE、MIS、工业工程、材料工程、金融工程、经济学、金融、保险和精算等。
MFE教学很短1-2年，大 部 分学校 不 提 供 奖学金(一小部分例外)。但 是 投 资 周 期 短 回 报快，毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作，而且也为理工背景的人提供了转行的机会。因此，这而且申请美国金融工程人又很多，所以竞争非常激烈。
MFE喜欢理工背景的学生(当然每年也有金融经济背景的学生被录取，但都是很优秀的，或者选过很多数学课)，申请者个项目的申请人非常多，而且逐年递增。今年康奈尔大学的FE program director就说他们的申请者是前年的2倍。
此外，开设MFE的学校不是太多，最好有非常高的GPA，G/T成绩，并且有金融方面的实习经历和出色的个人陈述等等。
MFE是非常数量化的学科项目，之所以喜欢理工背景的学生是因为这些学生的数量基础好一些。当然如果不是数理背景、或是感觉自己数理基础不太好的同学，可以通过选修一些数学系的课程来弥补不足。
金融工程选校定位及申请指导
众所周知，美国的金融市场最为发达，金融工程专业在学术领域也享有极高的声望。下面我们就简单介绍美国大学中几所具有代表性的金融工程项目。
加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)在全美院校的综合实力雄厚，其 MFE项目的名誉声望也名列前茅，因此申请竞争堪称异常激烈，其MFE设在Hass商学院下，项目为期一年且中间为学生提供了为期10周左右的实习时间。MFE课程实践性强，因此尤其强调申请者本身具有工作经验，同时也更加侧重于学生的综合指标和实践能力。申请者应提前做好申请准备。
哥伦比亚大学 大学位于纽约曼哈顿，常青藤联盟之一，就业前景广阔。MSFE项目设在工学院Ieor系下，为期一年，课程侧重实践，所以对申请者的专业背景很看重，拥有数学和物理的专业知识背景在申请中会比较有优势。申请人数和录取比例相对较高。该项目虽然没有实习时间，但是位于纽约这样优势的地理位置以及常青藤盟校的名声是每年吸引世界各地众多申请者的重要原因。
卡耐基梅隆大学CMU的计算金融MSCF Master of Science in Computational Finance是全美金融工程领域的佼佼者，设在Tepper商学院旗下，为期一年半，课程重视金融实践和计算机编程，是所有MFE项目里课程设置最好的大学之一。也是全美金融工程专业中唯独的2所会面试申请者的大学之一(另外一所是UC Berkeley)
就业前景
良好的就业前景以及高投资回报率使得金融工程专业成为近年来最炙手可热的热门专业之一，因此受到了众多中国学生尤其具有理工科背景的申请者的青睐。
由于金融工程专业旨在为金融业提供具有定量分析财务能力的专业人才，因此毕业生就业主要集中在金融领域，受业面比较广，基本上大多被各大商业银行和国际投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司、跨国公司所聘用，而且收入很有吸引力。
金融分析师Financial Analyst：大多就业在金融、保险领域，包括证券和商品经纪、银行和信贷机构，保险公司。有些就职在政府机构或者私营企业，大多就职于保险公司，少部分就职于银行，房地产公司，融资机构。
金融工程专业毕业生如回国就业，则主要集中在以下几个领域：基金公司，证券公司，银行。目前国内金融分析师需求量比较大，学习金融工程专业的学生，将来的就业前景是非常好的。
