金融工程本质上是一个交叉学科,它融合了:
· 金融学:提供理论基础(资产定价、市场机制、风险管理)。
· 数学与统计学:提供建模和分析工具(微积分、随机过程、时间序列)。
· 计算机科学:提供实现手段(编程、算法设计、大数据处理)。
简单来说,金融工程就是利用数学工具和计算机技术,来设计、开发和创新金融产品与解决方案,并解决复杂的金融问题。它更像是一门“金融领域的工程技术”,旨在为金融市场创造价值、管理风险和发现机会。
金融工程专业的课程设置通常非常紧凑且硬核,主要包括以下几个模块:
1. 金融基础课程:
· 投资学
· 公司金融
· 金融市场与机构
· 衍生品定价(核心中的核心)
2. 数学与统计核心:
· 高等数学/微积分
· 线性代数
· 概率论
· 随机过程(用于模拟股价等不确定行为)
· 时间序列分析
· 数值方法/计算金融
3. 计算机与编程:
· Python:目前业界和学术界的主流,用于数据分析、建模和回测。
· C++
· R:用于统计分析和数据可视化。
· SQL:用于数据库管理和查询。
· 机器学习/人工智能在金融中的应用。
4. 专业进阶课程:
· 金融风险管理
· 固定收益证券分析
· 量化交易策略
· 金融建模
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