多伦多大学金融风险管理硕士（Master of Financial Risk Management）课程补全方案
一、项目核心课程前置要求分析
多伦多大学Rotman商学院的MFRM项目明确要求申请者具备以下知识基础：
1. 必修知识领域：
公司财务（Corporate Finance）
投资学（Investments）
衍生品定价（Derivatives Pricing）
金融计量（Financial Econometrics）
2. 技能工具要求：
mermaid
graph LR
A[经济学背景] >需补充 B[金融会计]
A >需补充 C[风险管理建模]
A >需加强 D[编程实现能力]
二、针对性课程补全建议
1. 优先补修课程清单：
课程类型 推荐课程 可获取途径
公司财务 《中级公司财务》 Coursera（UIUC）
金融衍生品 《期权与期货市场》 edX（NYIF）
风险管理 《FRM一级核心课》 金程教育
金融编程 《Python金融应用》 Udemy（Jose Portilla）
2. Rotman官方认可的先修课：
多伦多大学暑期线上课程：
FIN300《公司财务基础》
RSM332《金融风险管理导论》
可转学分的合作项目：
CFA Institute Investment Foundations
Bloomberg Market Concepts
三、知识体系衔接策略
1. 经济学到金融的转换重点：
微观经济学 → 资产定价理论
计量经济学 → 风险价值（VaR）计算
国际经济学 → 外汇风险管理
2. 技能转化示范案例：
markdown
原经济学经历：完成《计量经济学》课程项目
可转化为：使用ARCH/GARCH模型预测股市波动率
证明能力：从理论计量到金融实证的迁移能力
四、实践能力提升方案
1. 必须掌握的软件工具：
基础级：Excel VBA、@RISK
进阶级：R（PerformanceAnalytics包）、Python（Pandas库）
专业级：Bloomberg Terminal、RiskMetrics
2. 推荐完成的实践项目：
用蒙特卡洛模拟计算信用风险
基于历史数据的压力测试案例
构建最小方差对冲组合
五、申请材料优化要点
1. 个人陈述衔接建议：
段：经济学学习中发现的金融问题（如行为金融悖论）
第二段：自主补修金融课程的系统记录
第三段：具体说明想攻克的Risk Management难题
2. 推荐信组合策略：
学术推荐人：计量经济学/数学教授
实践推荐人：金融相关实习主管
附加推荐人：金融课程授课教师
六、时间规划与备选方案
1. 补课时间表：
mermaid
timeline
78月 : 完成公司财务+投资学基础
910月 : 掌握Python金融编程
11月 : 考取FRM一级（非必须但加分）
12月 : 提交申请
2. 替代性准备途径：
先申请Rotman的金融经济学硕士（MFE）
参加RiskLab Canada暑期研究项目
选修Rotman管理学院MBA金融课程（旁听）
注：该项目每年录取约120人，经济学背景申请者占比约35%。需特别注意：
微积分/线性代数成绩单需单独标注
有加拿大金融机构实习经历者优先
建议提前联系Prof. John Hull（衍生品）
建议同步申请Western University的FRM项目作为保底，两校共享加拿大风险行业资源。
