美国留学金融工程硕士专业分析：分支、课程与院系设置-新东方前途出国

金融工程，这个听起来就融合了金融、数学和计算机的领域，是很多对量化分析感兴趣的同学在留学时会重点考虑的方向。但你可能也注意到了，不同学校的专业名称、所在学院、课程重点都有差异。今天我们就来系统地梳理一下，帮助大家更清楚地了解这个专业的全貌。

专业核心定义：它到底是什么？

简单来说，金融工程可以理解为运用数学工具、工程化思维和编程技术来解决实际金融问题的学科。它处理的问题通常很具体，比如：

• 金融产品设计与定价：如何为一个新型的衍生品（比如某种复杂的期权）确定公平的价格？

• 交易策略设计：能否基于历史数据和统计模型，构建一个能够获利的自动化交易算法？

• 金融风险管理：如何量化一个投资组合在极端市场情况下可能面临的损失？

这个概念兴起于20世纪90年代，随着金融市场对量化分析人才需求的增长，相关的硕士项目在美国高校中发展得比较快。目前，在US News综合排名前150的院校中，大约设有50个相关的硕士项目，为申请者提供了比较多的选择。

多样的专业名称与分支

在选校时，你会看到各种不同的专业名称，它们虽然核心相似，但侧重点可能略有不同。了解这些名称背后的含义，有助于你找到更匹配自己背景和兴趣的项目。

常见的专业名称包括：

• 金融工程：这是最直接、最常见的名称，强调工程的实践与应用属性。

• 金融数学/数学金融：更侧重于数学模型和理论推导，课程中数学和统计的比重通常较大。

• 计算金融：突出计算机科学和计算方法在金融中的应用，对编程和算法设计的要求比较明显。

• 量化金融：范围较广，泛指所有运用量化方法的金融领域，与金融工程重叠度很高。

• 量化金融与风险管理：在量化金融的基础上，特别强调风险建模与管理这一细分方向。

关键所在：所属学院决定了课程风格

这是选择金融工程硕士项目时一个至关重要的考量因素。同一个专业名称，放在不同的学院下，其课程设置、招生偏好和培养风格会有比较明显的差异。

1. 设在工学院（工程学院）
典型代表：哥伦比亚大学MSFE、康奈尔大学MSFE、南加州大学MSFE等。
核心特点：

• 注重编程与实践能力：课程中通常会包含较多关于优化算法、高级编程、软件工程、系统设计等内容。你会被训练成一个能“搭建”金融模型系统的人。

• 招生偏好：往往更欢迎本科具有工程背景（如计算机工程、电子工程、土木工程）或扎实编程基础的学生。

• 培养目标：倾向于培养能将复杂金融问题工程化、产品化解决的实践型人才。

2. 设在商学院
典型代表：加州大学伯克利分校MFE、加州大学洛杉矶分校MFE、圣路易斯华盛顿大学MSF（量化方向）等。
核心特点：

• 侧重金融理论与商业应用：课程围绕金融核心知识展开，如资产定价、公司金融、投资学、随机金融方法等。毕业生通常对金融市场和业务有比较深入的理解。

• 招生偏好：除了数理背景，也可能看重申请者的商业素养、沟通能力和实习经历。

• 培养目标：致力于培养既懂技术又懂业务的“复合型”人才，毕业生在向业务部门解释模型、推动落地方面可能有优势。

3. 设在数学学院（或文理学院）
典型代表：芝加哥大学MSFM、纽约大学MSMF、约翰斯·霍普金斯大学MSFM等。
核心特点：

• 强调数学理论的深度与严谨性：课程会深入涉及随机过程、偏微分方程、测度论、概率论等高等数学内容，学术性较强。

• 招生偏好：非常看重申请者的数学、统计本科背景及相关课程成绩，对数学能力的要求往往比较严格。

• 培养目标：培养理论基础扎实的研究型人才，适合未来希望继续攻读博士学位，或从事需要深厚数学功底的量化研究工作。

如何根据自身情况做选择？

了解了这些差异后，你可以从以下几个角度来评估和选择：

1. 评估你的本科背景与技能长板

• 如果你是工程或计算机背景，编程能力强，设在工学院的项目可能让你感觉更得心应手，能充分发挥你的技术优势。

• 如果你是数学或统计背景，理论功底扎实，设在数学学院的项目能提供你想要的深度，挑战也相对匹配。

• 如果你的背景是金融或经济学，同时补充了足够的数学课程，设在商学院的项目可能是一个平滑的过渡，帮助你补强技术的同时深化金融知识。

2. 思考你的职业发展倾向

• 如果你的目标是进入对冲基金、自营交易公司做核心的策略研究与开发，工学院或数学学院的项目提供的硬核训练可能更受这类雇主青睐。

• 如果你希望进入投资银行的量化部门、资产管理公司或金融科技公司从事偏应用和业务结合的工作，商学院的项目可能提供更全面的视野和人脉。

• 如果你有志于继续攻读金融、经济或相关领域的博士学位，数学学院的项目通常能提供更扎实的理论准备。

3. 研究具体课程设置
无论叫什么名字、设在哪个学院，最可靠的方法是仔细查阅目标项目的课程列表。看看必修课和选修课具体教什么，用的什么教材，这才是判断项目风格和是否适合你的黄金标准。

一些额外的观察

• 地理位置：许多同学倾向于选择位于纽约、芝加哥、旧金山等主要金融中心或附近的学校，这对寻找实习和就业有实际的便利。

• 项目时长：金融工程硕士通常在1年到1.5年之间，时间比较紧凑，需要提前做好求职规划。

• 先修课要求：绝大多数项目都会明确要求申请者在入学前修完微积分、线性代数、概率论、编程（通常是C++或Python）等先修课程，这是在准备申请材料时就需要核实的。

选择金融工程硕士项目，本质上是在选择一个与你现有知识结构互补、并能将你导向目标职业道路的“训练营”。没有普遍适用的选择，关键在于“匹配”。

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