金融工程专业在商科类专业中受到不少学生关注,以下为该专业的相关介绍。
什么是金融工程
金融工程涉及创新型金融工具与金融手段的设计、开发、实施,以及对金融问题的创造性解决。它融合了传统金融学、数学、计算机科学、统计学等学科内容,可理解为 “数学 + 金融 + 计算机” 的交叉学科。美国大学的金融工程专业多设在商学院、数学学院或理工学院等,不同院校的项目在课程设置、对学生学术背景、科研及工作经历的要求等方面各有侧重。
课程设置
以卡内基梅隆大学(2021 年 QuantNet 金融工程排名中位列第二)为例,其金融工程项目开设在 Tepper 商学院,涵盖证券交易、金融模型、量化投资组合管理、风险管理、数据科学五个方向,面向希望在证券、投行、财务管理、咨询等领域求职的学生。
该项目课程包括传统授课与个人或小组合作项目,学生将学习股票和债券组合管理的金融原理、衍生证券交易的随机微积分模型,以及蒙特卡洛模拟、使用 C++ 和 Python 进行偏微分方程数值求解等内容,同时涉及数据科学、机器学习、时间序列相关课程,并将这些方法应用于资产管理、统计套利、风险管理、市场微观结构等领域的学习中。
金融工程专业全美排名
QuantNet 发布的 2021 年全美金融工程专业排名包含多项参考要素,如同行打分(占 20%)、就业率(占 55%)、录取难度(占 25%)等,其中就业率维度占比zui高,涵盖毕业即时就业率、毕业后三个月就业率、平均起薪、入职奖金及雇主评分等内容。
未来就业方向
除传统金融领域(如投行、券商、商业银行)外,金融工程专业毕业生在多个领域也有就业机会,以下为部分对该专业毕业生较为青睐的方向:
互联网及相关企业:产品数据分析、用户数据分析、流量数据分析等;
金融业:市场数据分析、用户数据分析、金融风险管理等;
市场类:市场数据分析、消费者数据分析、调研数据管理等;
咨询业:根据所在团队服务的客户行业进行工作细分。
相关科研项目介绍
为助力学生申请,这里介绍一项科研项目。该项目围绕金融、大数据、人工智能等基础知识展开,帮助学员掌握机器学习和深度学习内容,并通过多维度案例分析(如基于 Python 的股票数据可视化、机器学习的房价预测研究、机器学习算法下的股价预测研究等),深入探讨金融科技、大数据、人工智能的理论性质及在各行业的应用。学生通过项目实战可积累金融科技大数据、人工智能等领域的项目经验,还有机会参与国外 EI/CPCI 级别国际会议全文论文的投递与发表。
研究方向:大数据和人工智能商业分析、数据挖掘、深度学习、金融量化投资、金融统计等。
导师背景:
上海财经大学统计与管理学院副教授、博士生导师、MBA 导师,曾为香港大学统计与精算学系访问学者、美国北卡州立大学统计学系访问学者。
项目大纲:
大数据、人工智能导论:涵盖发展概况、理论技术、实战应用、商业价值导向的智能分析、相关企业模式与案例、“AI + 商业” 应用场景及情景分析等;
Python 金融大数据挖掘:包括金融数据读取、多只股票数据获取、资产收益率和风险计算、分布和相关性检验、中国银行股票数据可视化、资本资产定价(CAPM)模型应用等;
机器学习在金融房地产领域的应用:涉及深度学习与非深度学习、有监督学习、线性回归与机器学习、集成算法(如 Bagging 和 Boosting)等;
人工智能模型在金融信贷风控领域的应用:包括金融风控领域简介、传统信用评分模型与大数据信贷、神经元与感知机模型、人工神经网络在该领域的应用等;
大数据人工智能在金融投资中的应用:探讨人工智能在金融投资策略中的应用进展及相关算法研究;
项目答辩与点评:学生进行项目汇报与答辩,导师给予点评和指导。
项目收获:
20 课时学术先修课 + 6 周 30 课时小组科研 + 8 课时英文论文指导;3000 字左右的课题报告;主导师推荐信(8 封网推);项目结业证书;国外 EI/CPCI 级别国际会议全文论文投递与发表(小组共同第1作者)。
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