1.4 Risk Management风险管理
自2008年金融危机以来，计算和管理交易员和投资组合经理所承担的信贷和市场风险的科学(和艺术)变得越来越复杂和重要，金融公司和监管机构对此也有很大的需求。升值幅度的增加造就了职位的权 威性、薪酬和声望的提高。
作为风险管理者，你需要识别、评估和优先考虑风险。你的职责可能包括审查交易模型、制定银行压力测试、设定持仓限额和行业风险敞口、评估流动性比率以及建立监管资本水平。
你需要熟悉影响金融业的法规和要求。例如，多德-弗兰克法案（Dodd-Frank Act）要求银行为每笔交易计算一个信用评估调整(CVA)。CVA考虑交易对手违约的风险和违约时的潜在损失。CVA必须定期对整个投资组合进行重新计算。对于一家持有数十万笔长期交易的公司来说，这是一项艰巨的任务。最重要的是，银行必须为观察到的CVA波动留出昂贵的风险资本。
监管资本问题、流动性缓冲资金限制，以及何时量化贷款风险和违约概率，都是银行受到密切关注的领域。成功的对冲基金还必须谨慎管理其交易员和投资组合经理所承担的风险。
经理们希望，在进入固定收益投资组合管理和衍生品交易领域之前，人们能够了解风险。把风险管理作为基础是件好事，即使从长远来看你没有这么做。—Dσryl Hersgberger，Treasurer at TIM-CREF
常见职位
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AVP, Franchise Risk Architecture特许经营风险架构
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Associate, Treasury Risk财务风险助理
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Investment Risk Analyst投资风险分析师
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Market Risk Analyst市场风险分析师
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AVP, Asset and Liability Management资产负债管理
—以上内容参考CMU计算金融硕士项目
