⾦融⼯程是以数学⼯具来建立⾦融市场模型, 设计开发新型⾦融⼯具和⾦ 融⼿段, 并解决⾦融问题的新兴学科。⾦融⼯程核⼼在于对新型⾦融产品或业务 的开发设计。本质是利用各种衍⽣⾦融⼯具,如期权、期货、以及互换等,对⾦ 融领域中的各种风险进⾏管理,提⾼效率。
⾦融⼯程硕⼠有很多名称,例如:
Financial Engineering(哥伦比亚⼤学、康奈尔⼤学、纽约市立⼤学巴鲁克学 院、西北⼤学、加州⼤学-伯克利分校、南加州⼤学)
Financial Mathematics(纽约⼤学、弗罗里达州立⼤学)
Mathematical Finance(波⼠顿⼤学)
Quantitative Finance(罗格斯⼤学)
Computational Finance(卡耐基梅隆⼤学、普渡⼤学)
为什么会有这么多名称呢,是因为⾦⼯和⾦数本质上没有什么⼤区别,通 常都是由⼤学的商学院、数学系和⼯程学院联合授课,课程横跨⾦融经济,数 学,⼯程⼏个⽅面的知识。硕⼠项目为⼀⾄两年,以授课形式为主,并鼓励学 ⽣暑假实习。前三学期学习,夏天实习,最后⼀学期上选修课,对国际学⽣来 说找全职⼯作更有利⼀点。
核⼼课程⼀般包括:
• Option Pricing期权定价 • Computing for Finance in Python/C++ 编程
• Portfolio Theory and Risk Management 投资组合理论与风险管理 • Stochastic Calculus 随机微积分 • Numerical Methods 数值⽅法 • Quantitative Trading Strategies 量化交易策略 • Fixed Income Derivatives 固定收益衍⽣品定价 • Financial Time Series ⾦融时间序列分析
除了英语,GRE和GPA等常规要求,⾦融⼯程项目⼀般有先修课的要求。通常⾦融⼯程专 业对学⽣的数学和计算机能⼒要求较⾼,并且各学校对于申请的 先修课程有明确要求。例如:
• 数学:线性代数、⾼级微积分(常、偏)微分⽅程、应用 统计是最普遍的数学背景要求。 • 计算机: 基本技能如C/C++, MATLAB等
⾦⼯项目本身是极具职业导向的,目标是培养具有相当强的计算机和数学 素质,同时具有⾦融知识的专业⼈⼠。三⼤就业⽅向包含了量化交易、资产管 理险管理。具体的目标⾏业集中在投资银⾏、商业银⾏、对冲基⾦、⾦融 公司、咨询公司、保险公司、资产管理、⾦融软件公司、公司财务部门等;可 从事的职位有证券⾦融衍⽣产品估价,投资组合管理,风险管理,⾦融软件开 发,⾦融咨询服务等⼯作。