什么是金融工程
金融工程(Financial Engineering)是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生的金融工具,如期权、期货以及互换等,对金融领域中的各种风险进行管理。
从金融学的发展来讲,其渐渐偏向计算机化、数学化、工程化,从某种角度上来讲,金融工程特别像精算。
举个栗子,股票是大家接触得较多的一项金融产品,除了看上市公司的财报以及行业板块的重大新闻外,大家都会看股市K线图,然后产生了各种K线观察和计算理论(比如中国股市里面著名的缠论),以此帮助预测股票的走势,这就是一种简单的金融工程应用。
金融工程主要有四大方向
衍生品定价(derivative pricing)
资产管理(portfolio management)
量化交易(quantitative trading),包括高频交易(high-frequency trading)
风险管理和控制(risk management and control)
金融工程的专业知识一般围绕这四个领域展开,包括数学、统计、金融和计算机四个学科,目标是将学生培养成能综合运用以上知识的复合精英人才。
数学:除了最基本的高数、线代、微积分外,还要学习随机积分、偏微分方程。
统计:除了概率论、数理统计、时间序列分析等大热课程,还要延伸到机械学习和深度学习等和数据科学紧密相关的领域知识。
金融:金融市场理论与金融衍生品,以及固定收益、资产证券化、资产管理与风险管理、高频金融等知识。
计算机:熟练运用C++或Java其中一个即可;其他时候需要掌握更高级的编程语言,例如Python、 R、Matlab或者SQL。不需要学生能独立研发代码,只要求学生可以独立运用。