美国研究生商科分析-【金融工程】
最近比较火的两个商科专业,一个是商业分析,还有一个就是金融工程,不过美国有些学校把金融工程设立在了工学院下面。
那么什么是金融工程呢?金融工程是以数学工具来建立金融市场模型, 设计开发新型金融工具和金融手段, 并解决金融问题的新兴学科。金融工程的核心在于对新型金融产品或业务的开发设计。本质是利用各种衍生金融工具,如期权,期货,以及互换等,对金融领域中的各种风险进行管理,提高效率。
学位设置有Master of Science和Master of Engineering,一般就读时间是1-2年,除了如托福,GRE和GPA等常规要求,金融工程项目一般有先修课的要求。通常金融工程专业对学生的数学和计算机能力要求较高,并且各学校对于申请的先修课程有明确要求。数学:线性代数,高级微积分,(常,偏)微分方程,应用统计是最普遍的数学背景要求。个别学校甚至规定了这些数学课程应该学了多少个学期。计算机:基本技能如C/C++,MATLAB等。
一般情况下,学校对于实习和工作经验的要求并不严格,态度一般是helpful but not required for admission。从录取的结果来看,实习单位的声誉,工作是否相关以及时长,对于申请中是否能够脱颖而出,特别是名校申请的确有着一定的影响。有工作经验的申请者更自信,知道自己是否对这个行业有热情,而且实习与工作经历可以在课堂上和大家分享,而且提前具有职业经历和素养无疑会增加将来成功的砝码。
金融工程师被称为Quants, 从事风险管理,优化投资组合,设计开发金融产品,财务分析,销售与交易等工作。Quant包括以下几个类型, Desk quant(开发直接被交易员使用的价格模型),Model validating quant(确定desk quant开发的模型的正确性) ,Research quant(尝试发明新的价格公式和模型) ,Quant developer(写代码,或者调试其他人的大型系统),Statistical arbitrage quant(在数据中寻找自动交易系统的模式 (就是套利系统)) 和capital quant(建立银行的信用和资本模型)。
金融工程专业排名靠前学校:
1. Baruch College, City University of New York
1. University of California, Berkeley
3. Carnegie Mellon University
3. Columbia University
5. Princeton University
6. New York University