金融工程解析
1. 专业简介
金融工程概念:
· 利用数学工具、工程化手段来解决实际金融问题:
· 金融产品设计,金融产品定价,交易策略设计,金融风险管理等;
第一个金融工程学位课程是在20世纪90年代初设立的。这个专业的数量和规模都在迅速增长。目前美国USNEWS排名150的院校中,有50左右个金融工程硕士项目。
2. 专业分支
美国院校常见的专业名称:
u Financial Engineering 金融工程
u Financial Mathematics /Mathematical Finance 金融数学
u Computational Finance 计算机金融
u Quantitative Finance 量化金融
u Quantitative Finance and Risk Management 量化金融和风险管理
3. 所属学院
工学院:
重视编程能力,会开设optimization , programming等课程。
商学院:
围绕金融方面学习,会开设Stochastic Methods of Mathematical Finance等课程。
数学学院:
课程围绕数学、统计展开,会开设Stochastic Processes等课程,学术性较强。
4. 专业背景
总体看来,除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人,其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些"转专业"的人中,工程类专业背景的学生占了将近半数。 如果是纯商科背景, 比较偏好有辅修或者第二专业为相关理工科。
先修课
美国的金融工程硕士看重学生在数学,计算机和金融方面的知识和能力储备。尤其是数学和计算机能力出众的学生,往往录取结果更好。总的来看,常见的先修课主要有以下:
3.1. 数学和统计
· 微积分 (Differential Calculus, Multivariate Calculus)
· 线性代数(Linear Algebra)
· 概率论和统计(Probability and Statistics)
· 微分方程Differential Equations(偏微分PDE&常微分ODE)
以上为最基础的要求,但是要想有更大优势,尽可能多修
· 随机过程Stochastic Processes
· 数值分析Numerical Analysis
· 计量经济学Econometrics
· 时间序列Time Series
· 实变函数Real Analysis
· 优化Optimization
计算机
· C, C++, Matlab, Python, R (目前最常见的)
· Machine Learning
· SAS, Gauss, RATS, S-Plus, or Garch
金融
• 微观经济学Microeconomics
• 宏观经济学 Macroeconomics
• 公司财务及财务分析 Corporate Finance and Financial Analysis
• 货币和资本市场 Money and Capital Markets
• 投资学 Investments