想学金工专业?那就快来测试一下它适不适合你吧!
分类:留学新闻2018-07-06
Computational Finance,Mathematical Finance,Quantitative Finance均是金融工程的不同叫法,它强调数学和计算机背景,主要以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题。除了金融的专业知识外,它课程中的理工味道非常浓,往往包括了数学、物理以及计算机语言等,因此往往由多个院系联合授课,根据专业侧重点的不同,可能设在商学院下,也可能设在工学院或数学系下。
就业方向:
主要为期货、股指等相关高薪但就业机会不多的行业。毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作,而且也为理工背景的人提供了转行的机会。
申请建议:
这个项目的申请人非常多,而且逐年递增。但是,开设MFE 的学校不是很多,所以竞争很激烈。通常是设在数学系、统计学或者理工学院当中的,对申请者的数理背景要求较高。
专业录取特点:
1. MFE比较喜欢理工背景的学生,名校申请者最好有高GPA和G/T 成绩,并且有金融方面的实习经历和出彩的PS等等。
2. MFE是非常数量化的项目,喜欢理工背景的学生是因为这些学生的数量基础相对要好;如果不是数理背景或感觉自己数理基础不太好的同学,可以通过选修一些数学方面的课程来弥补。
3. 如申请者有过在统计方面的工作实习经历,也会成为增强数学背景的一部分。
4. 如果曾经参加过数模竞赛并获奖,也有很大帮助。
金工需要四方面的硬能力,按制约性从高到低排列为
1.编程
2.建模
3.数学
4.金融
但更重要的是,你要有独立思考、独立解决问题的软实力。你若是能做到这些,那么恭喜你,你就是天生的金工从业者了。
所谓编程好
你永远不能让程序限制你的思维。
比如说你想回测一个论文中的交易法则,或者说你在交易中有一个萌生的念头,当论文读懂、数据在手的时候,你必须把这个策略用计算机语言重现出来,而且还要尽可能的快,因此强硬的过程性语言功底是必须的。
MATLAB, C, R最好都精通。
进一步讲,你想要搭建一个策略平台,或者在别人的策略平台进行策略的研究和回测,强硬的面向对象的编程功底是必须的,C++和Python至少要精通一个。
此外还有market maker需要SQL, 有fund需要SAS......不一而足。制约绝大部分人走上金工道路的是编程。一般来说一个优秀的quant的编程水平,要和一个计算机系本科生的姿势水平差不多才行。
所谓建模好
编程指的是对语言的熟悉,建模指的是对数值方法、萌卡模拟、傅里叶变换等工具的理解和掌握。
为什么说很多金融工程师是理工科PHD出身,这就是因为他们平时所接触的内容,可以直接迁移到金融建模中,高屋建瓴。
所谓数学好
不要求你能写paper,但给你一个paper你至少要能看懂。 对概率论、数理统计、微积分、线性代数的熟悉度要非常高。
最后
对金融的理解:
这一点我放在最后,不是因为对金融的理解不重要,而是因为它最好提高。
反之,决定一个金工从业者能否走上正路的恰恰是对金融的理解。你不仅要懂期权等衍生品的交易规则,还要懂一些市场微观结构,更重要的是你要懂市场背后博弈的逻辑。
