金融工程专业介绍
金融工程概念:
·利用数学工具、工程化手段来解决实际金融问题:
·金融产品设计,金融产品定价,交易策略设计,金融风险管理等;
第一个金融工程学位课程是在20世纪90年代初设立的。这个专业的数量和规模都在迅速增长。目前美国USNEWS排名150的院校中,有50左右个金融工程硕士项目。
专业分支
美国院校常见的专业名称:
Financial Engineering 金融工程
Financial Mathematics /Mathematical Finance 金融数学
Computational Finance 计算机金融
Quantitative Finance 量化金融
Quantitative Finance and Risk Management 量化金融和风险管理
所属学院
工学院:
偏向招收工程专业学生,重视编程能力,会开设optimization , programming等课程。
(Columbia MSFE, Stanford MSFM, Cornell MSFE, USC MSFE, NYU MSFE
商学院:
偏向招收金融专业学生,围绕金融方面学习,会开设Stochastic Methods of Mathematical Finance等课程。
(WUSTL MSF, UCB MFE, UCLA MFE, Gatech MSQ&CF, BU MSMF, SIT MSFE, SUNY-Buffalo MSF, Temple MSFE, IIT MMF)
数学学院:
偏向招收数学专业的学生,课程围绕数学、统计展开,会开设Stochastic Processes等课程,学术性较强。
(Columbia MAMF, Chicago MSFM, JHU MSFM, UND, USC MSMF, NYU MSMF, UW MSCF, Purdue MSCF, SUNJ MSMF, Minnesota MSFM, SUNY- Stony Brook MSQF, FSU MSFM, Dayton MSFM)
专业背景
总体看来,除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人,其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些"转专业"的人中,工程类专业背景的学生占了将近半数。 如果是纯商科背景, 比较偏好有辅修或者第二专业为相关理工科。
先修课
美国的金融工程硕士看重学生在数学,计算机和金融方面的知识和能力储备。尤其是数学和计算机能力出众的学生,往往录取结果更好。总的来看,常见的先修课主要有以下:
1. 数学和统计
·微积分 (Differential Calculus, Multivariate Calculus)
·线性代数(Linear Algebra)
·概率论和统计(Probability and Statistics)
·微分方程Differential Equations(偏微分PDE&常微分ODE)
以上为最基础的要求,但是要想有更大优势,尽可能多修
·随机过程Stochastic Processes
·数值分析Numerical Analysis
·计量经济学Econometrics
·时间序列Time Series
·实变函数Real Analysis
·优化Optimization
2. 计算机
·C, C++, Matlab, Python, R (目前最常见的)
·Machine Learning
·SAS, Gauss, RATS, S-Plus, or Garch
3. 金融
•微观经济学Microeconomics
•宏观经济学 Macroeconomics
•公司财务及财务分析 Corporate Finance and Financial Analysis
•货币和资本市场 Money and Capital Markets
•投资学 Investments