如今超级热门的金融工程专业都学些什么?
随着申请去美国念金融硕士的同学越来越多,之前冷门的金融工程专业(Master of Financial Engineering)成了大热门。金融工程是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生的金融工具,如期权、期货以及互换等,对金融领域中的各种风险进行管理。
金融工程的四大方向
衍生品定价(Option Pricing)
资产管理(Portfolio Management)
量化交易或高频交易(High Quantity Trading or High-Frequency Trading)
风险管理和控制(Risk Management and Control)
必修课程的领域包括
数学:金融衍生品的定价、高数线代微积分、偏分方程等。
金融:投资、固定收益、资产证券化等知识。
统计:概率论、时间序列分析、机械学习和深度学习等大热课程,和数据科学有千丝万缕的联系。
计算机:熟练运用C++或Java其中一个即可;其他时候需要掌握更高级的编程语言,例如Python, R。不需要学生能独立研发代码,只要求学生可以独立运用。
金融工程考核的是申请者的综合能力,因此以上四门课程都需要熟练掌握。
金融工程的就业前景
金融工程硕士主要在投资银行工作,另外商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门也是金融工程硕士谋职的地方。现在越来越多的政府管理部门、能源公司也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。我们熟悉的花旗银行、汇丰银行、中国银行、高盛、摩根、雷曼兄弟、德意志银行、法兴银行等等都是金融工程硕士的聚集地,另外我们不常听到的投资咨询、贝尔斯登投资、纽约人寿、美国银行、苏格兰皇家银行、美联银行、芭莱克银行、梅隆银行、兴业银行、博时基金、野村证券等等都是金融硕士的好去处。
国内:有非常大的优势,但需要掌握一些偏难的技术,要求应聘者有过硬的综合能力。能力和经验越强越丰富,越能拿到好工作。
就业方向:券商的金融工程研究、金融公司的量化分析、交易公司的衍生品交易、金融机构的风险管理。
美国:金融工程对留学生来说是就业率最高的专业之一,国际学生比美国本地人更有优势。
就业方向:
衍生品定价、资产管理、量化交易或高频交易、风险管理和控制,热门公司包括高盛、JP Morgan, Morgan Stanley等。
投行
数据科学领域
对冲基金公司
科技公司,如Uber、Google
开设金融工程项目的学校
Quantnet.com是一个比较权威的网站,会对提供工程类专业的学校做一个排名。
2017年工程类专业并列第一的学校是Baruch College、CMU卡内基梅隆以及UC Berkeley。
CMU的课程是两年的项目,在纽约开了新校区,课程设置偏理论、且稳扎稳打。
下面这个表格是引知为大家整理的口碑较好、排名较前、毕业生就业情况较好的金融/金工/金数项目,供大家考虑和选择。
UC Berkeley金融工程项目的优势
项目时长一年,三月入学,次年三月毕业,中间没有寒假暑假,但有三个半月的实习期(10-1月)。
实习项目竞争力强,与大公司有长期合作关系,100%实习率。
更偏重于招收有工作经验的申请者,2016-17年度入读平均年龄为27岁,对本科申请者不算太友好。
非中国籍的国际学生比例很大,2016-17学年有11个国家的学生,校园环境更加多元。
项目设置非常紧凑。一个学期有两个月,上3-5门课,课程压力较大,除了应付作业和考试,还需要兼顾寻找实习。
性价比高,学费6万美金,只上一年,还有实习机会。
留美率非常高。
窍门:多和学校的招生官们交流。
金融工程项目的申请难度及注意事项
竞争很大,因为回报率高,毕业后薪资很高。申请者需要过硬的综合素质。
要把基础打牢,尤其是语言成绩需要越高越好。
结合本科所学专业和课程,早做准备和规划。
需拥有与金融工程相关的实习经验,例如量化分析等。
排名前十的项目都要求申请者进行面试,因此需要申请者在面试时能够展示自己的真正实力。
GPA非常重要,专业性要求很高,尤其是在专业课程上,成绩需要很亮眼。
尝试利用Cousera这样的平台上专业相关的网课,拿证书。
加强与导师、教授、及工作中项目负责人的联系,拿到一封质量上乘的推荐信,能起到扭转乾坤的作用。