带你了解金融工程-新东方前途出国

金融工程（Financial Engineering）专业兴起于20世纪90年代初，是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。较为具体而言，它是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权，期货，以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。

 
金融与金融工程的差别？

金融工程是高级的金融理论和知识。因此金融工程隶属于金融学。从培养的目的来看，金融学硕士着重培养具有处理银行、证券、投资等方面业务的基本能力；熟悉国家有关金融的方针政策和法规，了解本学科的理论前沿和发展动态的管理人员。而金融工程则培养具有数学，计算机和现代金融理论的技术人才。从学习的对象来看，金融学更多的是以基础变量如利率\汇率\货币供应为学习对象，而金融工程主要依赖金融衍生工具,比如期货期权\远期\互换等等。在课程的设置来看,金融工程更重视数理技术,而金融学则注重经济知识.

金融工程专业与课程设置

金融工程硕士名称可以称为：

• Financial Engineering

• Financial Mathematics

• Mathematical Finance

• Quantitative Finance • Computational Finance

无论是金融工程、数理金融、金融数学、计算金融，定量金融，实质是一样的，即用数学、计算机工具建立金融市场模型，解决实际金融问题。金融工程硕士课程可能设置在商学院，工程学院和数学系下。总体而言，招生上的确存在商学院喜欢招商科学生（甚至有一些金融方面的先修课），工程学院喜欢工程，而数学学院喜欢招收数学学生的现象。这可能也是因为他们本身的招生习惯和课程设置所致。不过从各个学校的就业情况来看，就业的行业，所从事的工作并没有什么差异。学制通常是1-2年，基于不同的学校，学制也略有不同；哥伦比亚大学的学制1-1.5年；芝加哥大学学制1.5年，普林斯顿学制2年。核心课程主要集中于数学、统计、金融模型、计算机编程，研究内容包括衍生品定价，风险分析，金融模型，金融信息分析和一些高级的金融理论。

金融工程申请要求？

金融工程喜欢定量背景强的学生，所以很多学校对于申请者的先修课程有明确的要求。各学校对于申请者的先修课程有明列的要求。高级微积分，线性代数，（常，偏）微分方程，概率统计是最普遍的数学背景要求，也最严格的要求，学校甚至规定了这些数学课程应该学了多少个学期，以达到一定的深度。计算机方面，学校期望申请者已经掌握了基本的技能如C/C++，Matlab等，这方面的要求对于国内一般本科教育来说已经是包含在教学计划内的，而且美国较多金融工程的program提供学生入学之后补修相关课程的机会。金融工程在录取上另一个特点就是对于TOEFL,GRE,GPA的高要求（GPA尤其侧重前述的数学课程成绩）。如有金融方面偏重研究型的实习经历,例如通过建模的形式，研究分析并开发相关的金融衍生物或是研究和开发新的产品等，考虑券商，外汇，基金，保险等会有优势。相比对数学先修课程的硬性要求，虽然学校对于实习，工作经验的要求并不是很严格，态度一般是 Helpful but not required for admission。不过从录取的结果来看，实习单位的声誉，工作是否相关以及时长，对于申请中是否能够脱颖而出，特别是名校的申请的确有着一定的影响。

金融工程的就业方向？

金融工程师的职位主要集中于商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司等金融机构，理财、风险投资公司风险分析及风险管理，负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发险管理等。典型的职位有：

Research Analyst   研究分析师

Risk Quant Analyst   风险分析师

Pricing and Analytics Analyst  定价分析师

Investment Banking （Strategy）Analyst   投资分析师（战略分析师）

Sales, Trading & Quantitative Analysis  销售/定量分析师

Quant Strategist  股市战略家

Risk Management Analyst   风险分析师

Business Analyst; Market Risk Analyst  商业分析师/市场风险分析师

Fixed Income Analyst固定收益分析员

Valuation and Risk Control Associate估值险控制指导

Market Risk Group Associate市场分析顾问

Global Financial Risk Management Analyst 金融风险管理分析员

Quantitative Risk Analyst 风险量化分析员

开设金融工程的大学（部分）

　  1University of California--Berkeley加州大学伯克利分校

　　2Columbia University 哥伦比亚大学

　　3New York University--Courant Institute纽约大学(数学及计算机科学学院)

　　4Cornell University康奈尔大学

　　5University of Chicago芝加哥大学

　　6Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学

　　7University of California--Los Angeles加州大学洛杉矶分校

　　8University of Michigan--Ann Arbor密歇根大学安阿伯分校

　　9Illinois Institute of Technology伊利诺伊理工学院

　　10Purdue University--West Lafayette普渡大学西拉法叶分校

　　11Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院

　　12George Washington University乔治华盛顿大学

　　13Kent State University肯特州立大学

　　14University of Illinois--Urbana-Champaign伊利诺伊大学厄本那香槟分校

　　15Boston University波士顿大学

　　16Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学

　　17Florida State University佛罗里达州立大学

　　18Oklahoma State University俄克拉荷马州立大学

　　19Rutgers, State University of New Jersey--New Brunswick罗格斯·新泽西州立大学·新布朗斯维格

　　20North Carolina State University--Raleigh北卡罗来纳州立大学

　　21University of Wisconsin--Madison威斯康星大学麦迪逊分校

　　22Polytechnic Institute of New York University纽约大学理工学院

　　23Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院

　　24Rochester Institute of Technology罗彻斯特理工学院

　　25St. Louis University圣路易斯大学

26Temple University天普大学

以上学校中，不乏较难申请的高端名校，若童鞋们意向申请TOP30左右的学校，硬件条件最好满足GPA3.5+，TOEFL105+，GRE325+