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【专业解析】金融工程专业解析

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分类：: 留学指南

2022-02-27

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金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。

美国金融工程硕士的学习时间一般为全日制1-2年，绝大多数为1.5年。同MBA一样，是一种职业教育(Professional Education)而非学术研究教育(Academic Research Education)，因此无需撰写硕士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特点。

常见金融工程专业名称：

Financial Engineering

Financial Mathematics

Mathematical Finance

Quantitative Finance

Computational Finance

金融工程主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融工程师——Quant。Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。主要工作是负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理等。

金融工程硕士主要在投资银行工作，另外商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门也是金融工程硕士谋职的地方。现在越来越多的政府管理部门，能源公司也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。

我们熟悉的花旗银行，汇丰银行，中国银行，高盛，摩根，德意志银行，法兴银行等等都是金融工程硕士的聚集地。另外我们不常听到的美世投资咨询，贝尔斯登投资，纽约人寿，美国银行，苏格兰皇家银行，美联银行，芭莱克银行，梅隆银行，兴业银行，博时基金，野村证券等等都是金融硕士的好去处。

美国金融工程/金融数学领域最具权威的排名是Quantnet，接下来按照排名的顺序为大家介绍一下美国的Top金融工程项目情况。

No.1

Baruch College

巴鲁克学院

Financial Engineering

项目学费：42,395美元

项目时长：1.5年（3学期）

MFE项目成立于2002年，最初是由数学系推出的金融应用数学项目，在2007年，这个项目正式更名为金融工程，并调整开设于人文与科学学院下。初始项目时长为一年，后来为了照顾需要找实习的学生，项目非常人性化的将时长调整为1.5年，分为3个学期。

项目课程注重合理和实用，每年MFE项目都会根据广泛的审查，以及行业从业者、校友和教职员工的反馈对课程进行微调，以最适应当前的金融行业就业环境。

往年录取情况

根据官网公布的数据：

2020Fall：一共490人申请，录取40人，录取率8.1%。

录取者的平均GPA达到3.76,平均GRE Quantitative 169.8,Verbal 158。

巴鲁克学院之所以能力压一众名校排名Quantnet第一名，绝对是有它独到之处。

首先是完美的就业支持，就业率极高，数据说明一切。巴鲁克7月份暑期项目就开始，校招也开始得早，基本各大公司第一波就去巴鲁克，然后再去其他学校。摩根斯坦利10月份就去巴鲁克，其他学校如哥大9月份才开学，12月份校招才开始，这就是我们常说的先到先得。

此外，巴鲁克校友非常团结，且遍布各大华尔街大公司。所谓前人开路，后人从此踏上康庄大道。这些校友资源为巴鲁克学生的就业铺平了道路。

No.2

Carnegie Mellon University

卡耐基梅隆大学

Computational Finance

项目学费：58,800美元

预计总花费 88,000美金

项目时长：1年（2学期）

卡耐基梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，全美第一家开设的FE相关的项目，历史比较悠久。成立于1994年，至今27年。此项目由Tepper School of Business， the Mathematical Sciences Department， the Department of Statistics和the H. John Heinz III School of Public Policy and Management四个院系联合办学。1.5年的课程，包含6个seven-week long “mini” semesters。

学校的计算机科学早已享盛美誉，此项目将计算机，数学和金融有机结合起来，使学生对市场的理解具备深层次的理解而且数学方面打下坚实的基础。学生常有机会和来自各金融机构的专家交流，学生可以选择在Pittsburgh，或New York等进行FULL TIME 学习。

该项目入学前会提供 four-week MSCF Prep Program，学习math， probability and financial markets，学校的"Career Opportunities Center" 成为联系学生和用人单位的有效桥梁，指导学生确定正常的就业方向，制作好的简历和学习良好的面试技巧和networking 技能。

往年录取情况

根据官网公布的数据

2020Fall：

项目特色：

1/项目是一门跨学科学位，可提供量身定制的课程。学生不仅学习复杂的数学建模工具，复杂的编程方法和数据科学技术，还学习如何在金融和经济理论的背景下运用这些技能。

2/项目与行业有着深厚的联系，并设有专职的职业咨询师，他们与学生一起专门制定和实施招聘计划。

3/除了商务交流方面的正式课程外，项目还提供MSCF交流发展计划，该计划提供个人交流指导来完善和增强口头和口头交流。

4/在行业内有1,600多名校友，拥有强大而坚定的校友网络，学生可以在整个量化金融事业中发挥作用。

No.3

Princeton University

普林斯顿大学

Master in Finance

项目学费：58,790美元

项目时长：2年（4学期）

Master in Finance设置在普林斯顿大学的Bendheim Center for Finance，是一个2年的项目，给最优秀的一位申请者提供奖学金。有3个方向：金融工程与风险管理方向；量化资产管理和宏观经济预测；数据科学与金融技术。所有学生开学之前必须参加two-week refresher course in mathematics and probability 。

与其他MFE不同的是，它的课程很全面，比较重视理论。而且有专门的summer intern给学生提供实习机会。这个项目与MFE不太一样，非常重视金融方面(不光是数理)，申请难度大，班里只有30来个人，录取率 5%以下，会有面试，必须是各方面都极为优秀的人才有机会，大部分有工作经历。基本没有从大陆(不包括香港)直接录取过本科生。

往年录取情况

项目小而精，为了确保在学业和就业方面把注意力投入到每个学生身上，在过去5年中，平均每年到录取率约为5%，每年大概有600多名申请者，大概录取25名学生。

No.4

Columbia University

哥伦比亚大学

Financial Engineering / Mathematics of Finance

哥伦比亚大学占尽天时地利人和，地处纽约曼哈顿，又是Ivy(常青藤盟校)，对中国人又比较友好，很受小伙伴们的青睐。

Financial Engineering

项目学费：79,056美元

项目时长：1-1.5年（2-3学期）

MFE设在工学院的IEOR系下，MSFE项目将金融理论，工程方法，数学工具和编程应用结合起来，要求完成36个学分。

课程比较重视实践，对申请人的背景要求比较严，最好是数学或物理背景的。该项目有7个分支方向 1. 资产管理 2.计算与编程3. 计算金融/交易系统4. 衍生品5. 金融与经济6. 金融技术7. 金融工程机器学习（后两个为新增方向）。

项目前半部分侧重于教育学生交易工具及其在modeling financial markets and instruments的应用，学生将在此阶段修stochastic processes， optimization， numerical techniques， Monte Carlo simulation， data analysis，portfolio theory， derivatives valuation， and financial risk analysis这些课程，后半部分学生将学到更高深的知识。每星期一举办 Financial Engineering Practitioners Seminar ，邀请华尔街和行业从业者分享他们的从业经验。

学生亦可修读其他学院的课程：Graduate School of Business， the Graduate School of Arts and Sciences， the School of Law， and the School of International and Public Affairs.

往年录取情况

根据官网公布的数据：

此项目偏好有数学、统计、编程、计算机、金融等有量化背景的学生，录取学生平均托福110＋，GRE330+（Q168＋）, GPA3.8＋，大多都曾有过量化、编程、金融方面的实习／工作／科研等相关经验。

Mathematics of Finance

项目学费：79,049美元

项目时长：1-1.5年（2-3学期）

哥伦比亚大学数理金融硕士项目(MAFN)是由数学系和统计系合办，项目综合了统计学，随机过程，数值方法和金融应用方面的不同优势。

哥大MAFN项目需要30学分方可毕业，相当于10门3学分的课程。该项目必修课为6门，剩下的选修课可以在学校的其它学院选修。一些受欢迎的选修课包括CS有关的课和统计的课。CS有关的课不太好选。

哥伦比亚大学地处国际纽约曼哈顿。曼哈顿是国际金融中心，也是华尔街、时代广场的所在地。这座城市坐拥9大行，精品银行和Fintech公司和科技公司。得天独厚的地理位置对找工作有非常大的帮助。此外，在纽约，衣食住行都非常方便。有soho、第五大道等购物天堂，有中国城、法拉盛、东村等美食圣地，还有百老汇，时代广场娱乐中心，纽约的交通也很方便，地铁、公交能达到一切想去的地方。

往年录取情况

根据官网公布的数据：

2019录取学生平均GRE331（median Q170 ），平均和medianGPA均为 3.8，约85%的学生有金融有关的实习。2019入学的class size 在110左右。

No.5

University of California, Berkeley

加州大学伯克利分校

Financial Engineering

2023Spring申请时间

还未开放申请

项目学费：75,108美元

项目时长：1年（2学期），只有春季入学

Berkeley在美国西部的名气仅次于斯坦福。Berkeley的MFE项目是全美名气很大的，是这个项目的代表之一。

Master of Financial Engineering设在Haas商学院里，1年的项目，只有春季入学。Berkeley的MFE重视实践，而且由于是MFE中的老大级别，毕业生就业非常好。每年招60人左右，非常重视工作经历，而且这已经成为了Berkeley录取的一个无形标准。但与其他牛校不同，它不会在某些细节上苛求申请者，而重视综合指标和实践能力。

该项目包含30个学分，包含Applied Finance Project 和一个winter internship。提供pre-program courses，对所有人开放，学习课程为 Math，C++，and Statistics等。这项目既重视quantitative skills，又能享受商学院资源如 career services，corporate contacts，是以 business applications 为导向。

往年录取情况

根据官网公布的数据：

2022年749人申请，入学79人，平均年龄25岁；

录取学生本科专业：数学9%，精算5%，统计4%，工程25%，经济学13%，CS22%，自然科学7%，金融/商业1%，其他1% 。

No.6

Cornell University

康奈尔大学

MEng, FE concentration

项目学费：87,879美元

项目时长：1.5年（3学期）

第三个学期在纽约曼哈顿上课

康奈尔大学金融工程硕士项目开设在工程学院运筹学和信息工程系下，此项目有六个分支方向一个辅修选择，分支方向分别为：应用运营研究、数据分析、金融工程、信息技术、制造业和工业工程、战略运营；系统工程为其辅修选择。

康奈尔大学金融工程硕士项目是一个全日制就业导向项目，依靠传统数学、科学和工程技术创造新的金融衍生品，尤其侧重于技术的应用，将融合数学建模和优化分析、概率论、随机过程、统计相关定量技巧以及设计和操作系统的应用知识学习。

康奈尔大学金融工程硕士项目是一个三学期项目（秋-春-秋），第三学期（第二个秋季）的金融工程在纽约的曼哈顿上课。项目要求最少要修30学分，其中核心课程需要完成19学分的工程技术课程和12学分的运筹学和信息工程系开设课程。值得一提的是，对于金融工程项目的同学，在三个学期后还可以选择性增加第四个学期，这个学期针对的是金融数据科学，可以通过这一学期的学习得到金融数据科学证书，这一学期同样也是在曼哈顿完成。

往年录取情况

根据官网公布的数据：

录取的平均分数为Verbal 165， Quantitative 166， Analytical3.50；托福最低分100，并且有小分要求(Writing 20， Listening 15， Reading 20， Speaking 22.)雅思要求每部分最低要求7分。

No.7

New York University

纽约大学

Financial Engineering / Mathematics in Finance

Financial Engineering

项目学费：70,000美元

项目时长：2年

Financial Engineering项目开设在金融与风险工程系下，NYU的金融与风险工程在世界排名TOP5。项目将金融理论转化为实践，帮助学生将基础的金融知识应用到衍生品风险融资、金融IT、大数据上的算法交易等各种领域。项目允许学生根据自己的兴趣从以下四个领域来选择课程，包括Corporate Finance and Financial Markets、Computational Finance、Technology and Algorithmic Finance、Risk Finance。

项目学制为4学期制，学生需要修满33个学分，其中有15学分的核心课程。在就业方面，除了由NYU Wasserman Career Center提供的资源外，MSFE学生还可以通过内部的FRE系提供的就业资源获得就业支持。如FRE校友联谊活动、简历指导和模拟面试。FRE就业指导主任给学生提供了一对一的就业指导，帮助他们找到满意的工作。另外，还有每周与业界人士一起举办的研讨会等等，所以申请到这个项目完全不用担心就业问题。2019年数据显示，毕业生在3个月内就业率达86%，平均基本薪资起薪为$91,434，72%的毕业生留美就业。

往年录取情况

根据官网公布的数据：

平均GPA: 3.82

平均GRE：330

平均GRE数学成绩：169

Mathematics in Finance

项目学费：74,450美元

项目时长：1.5年

纽约大学的金融数学硕士（MFM），是全美应用数学专业排名Top1的克朗数学所（Courant Institute）和全美Top 10的斯特恩商学院（Stern School）合办项目。

这个项目设在纽约大学的Courant数学科学研究所下，1.5年的项目，项目每年大概只招30个人左右，因此这个项目的竞争的申请难度跟普林斯顿不相上下。

这个项目对申请者的数学背景相当看重，教学也十分侧重培养学生的数学能力。此学科深入使用数学、计算机技术解决金融问题。毕业生多去往金融领域就业，所以它属于商科类项目。然而，它的课程的理工味道却非常浓厚。通常设在工学院或数学系下，由工学院、商学院、数学系联合授课。

该项目分为三个学期，全日制只能在秋季入学，学生每学期有四门课程，每周都要参加硕士研讨会，并且会在第二和第三学期之间的暑期参加实习。学校会为学生提供就业指导，帮学生投递简历，组织招聘会，增加学生的实习和就业机会。

纽约大学与金融产业界联系紧密，毕业生就业率好的不能再好。这也是它超级抢手的原因之一。

往年录取情况

根据就读同学提供的数据：

90%以上是中国的学生，以美本居多，本科平均绩点3.9左右，基本都是数学、金融、计算机3选2的主修+辅修。

No.8

University of Chicago

芝加哥大学

Financial Mathematics

项目学费：84,625美元

项目时长：15个月（4学期）

作为历史最悠久的金数项目，芝加哥金数成立于1996年。目前的金数项目不仅仅有机会参与到本身项目的课程中，更是提供了机会去到全美最顶尖的商学院Booth感受课程的机会。芝加哥大学的排名历来都在美国US News的排名中名列前茅，地处芝加哥为有志于进入买方、prop trading的同学带来了得天独厚的机会。

芝大的项目比较喜欢数学背景比较扎实的同学，同时对金融背景的同学相对来说比较友好。我自己在申请时，尽管来自金融背景，但是在本科时修过比较多额外的数学课。从身边的同学来看，基本上海外本科较多，同时应用数学背景的同学占主流。对于申请的中国学生，项目没有要求有全职工作经验，但是一定的在量化方面的实习还是能够帮助申请的。

比于其他的项目，芝大金数一个很大的优势在于拥有自己的Career Office，有三位老师全职辅导金数的学生完成找实习和full-time。从2019年开始，金数每个quarter都会帮助学生们联系目前在quant领域从业的指导老师，提供technical interview mock等辅导。金数有自己的career posting，集中发布quant方面的full time和实习信息，帮助同学节约搜寻成本。

在每年的秋天求职季会有两次芝大组织的career fair，一次针对全校，一次针对研究生，都是寻找工作的好时机。另外，金数项目会邀请很多本地的prop trading来到项目里为大家介绍他们的实习/全职机会，比如IMC，Akuna等等，对于想要进入trading行业的同学来说是得天独厚的机会。

金数每年的就业率情况在quantnet上有统计，每年都非常稳定。同时每年都有很多学生进入顶尖买方和卖方。今年full-time就有拿到Goldman Sachs，Morgan Stanley，BlackRock，state Street，DFA和DRW的同学们，也有选择中金资管等的同学们。

往年录取情况

根据蛙蛙收集的数据：

GRE 325+ / TOEFL 105+ / GPA 3.75+ / 美本Top 60 or 陆本Top30有较大机会录取

案例分享

学生A：

美本UCSD / 数学经济双专业

GPA 3.85+ / GRE 330+

2段投行投资分析实习

录取：

哥大 Mathematics of Finance

NYU Mathematics in Finance

UChicago Financial Mathematics

学生B：

QS Top50海本 / 金融数学专业

GPA 3.9+ / GRE 330+

录取：

Cornell MEng, FE concentration

学生C：

Top财经类985 / 金融专业

GPA 3.7+ / IELTS 7.5 / GRE 325+

录取：

CMU Computational Finance

Cornell MEng, FE concentration

学生D：

985 / 统计专业

GPA 3.75+ / TOEFL 105+ / GRE 330+

录取：

NYU Mathematics in Finance

学生E：

985 / 会计专业

GPA 3.7+ / TOEFL 105+ / GRE 330+

录取：

哥大 Mathematics of Finance

申请Tips：

作为最热门的专业，项目对于申请者的要求都非常的高。除了上面案例的硬性背景，金融工程项目还会有一些其他的要求：

1.一般都会有数学、计算机、金融相关的先修课程要求

2.如果想要冲名校，除了具备较强的数学能力、计算机能力和一定的金融基础外，还必须有出众的硬件和软件。

Quantnet 学校排名越高，对软硬件的要求越严格。

对于软件的要求主要体现在实习、科研、文书等方面

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徐娅婷 美研部咨询经理

擅长申请：: 研究生

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