美国研究生-金融工程,金融数学专业详细介绍(一)
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专家指南

时间:2017-06-04

金融工程专业的定义

关于金融工程的定义有多种说法,美国金融学家约翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的定义最好:金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施,以及对金融问题给予创造性的解决。

金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具,在各种现有基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,它不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。本文采用的是广义的金融工程概念。

金融工程专业核心内容

金融工程中,其核心在于对新型金融产品或业务的开发设计,其实质在于提高效率,它包括:

1.新型金融工具的创造,如创造第一个零息债券,第一个互换合约等;

2.已有工具的发展应用,如把期货交易应用于新的领域,发展出众多的期权及互换的品种等;

3.把已有的金融工具和手段运用组合分解技术,复合出新的金融产品,如远期互换,期货期权,新的财务结构的构造等。

 

在美国研究生阶段的常见的专业名称

Financial Engineering

Financial Mathematics

Mathematical Finance

Computational Finance

Quantitative Finance

 

专业背景要求:金融、数学、经济、统计、经济计量、计算机、物理、化学、工程等相关专业,综合往年的录取情况来看,以往申请到名校的几乎都是数学功底很好或者是数学专业背景的学生。

 

先修课

除了对于学生的背景的要求,几乎每所大学都有先修课的要求。每所先修课的要求都有细微的区别,但是集中在以下三个领域:

数学能力:微积分(尤其是多元微积分)、概率统计、线性代数(包括特征值与特征向量)、微分方程(常微分方程、还有偏微分方程很重要)、数值方法。

 

计算机能力:申请者要有一定的C语言编程基础,其它对申请有利的包括C++FortranPascalJavaVBA,以及数学软件MatlabMathematicaMathcad等。

 

经济、金融知识基础: 微观经济学、会计学原理等金融学入门类课程,数学分析模型(如:期权定价模型)

 

申请过程中看中学生哪些方面

1.       硬件分数要求

金融工程在录取上的一个特点就是对于三维(GPATOEFLGRE)分数的高要求。结合以往的录取情况,GPA3.5IBT100GRE320+3是申请Top15的金融工程的入门级要求。比如UCB(加州伯克利大学)明确要求学生的GRE写作单科必读达到4.5分,这个对于在本土读书的学生是很有难度。再比如cornell大学,官方网站上公布录取学生的托福最低100分,其中Writing: 20, Listening: 15, Reading: 20, Speaking 22,同时GRE的平均录取分数是Verbal165,Quantative166,单科分析性写作3.5.

 

2.       工作实习的背景

虽然官网上来看大多数院校的金融工程专业并没有明确要求学生的工作经验,但是从近年来的录取结果来看,学生实习单位的声誉,工作是否和建模及量化分析相关,以及工作时间的长短,对于在申请中是否能够脱颖而出,特别是名校的录取其实是有着重要的影响的。因为各位同学在找实习期间,尽可能去知名的公司,另外在工作岗位上也要特别关注,重点是看是不是能运用金融工程相关的专业能力。

 

3.科研及竞赛

因为金融工程是一个商学院、工程学院和数学学院交叉的学科,因此是可以去参加很多科研项目的,在参加科研项目的时候也是在提升自己的能力,因此如果强两项已经有了,在学有余力的情况下也建议大家去参加科研以及大学校内最常见的数学建模大赛。

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美国研究生-金融工程,金融数学专业详细介绍(一)
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金融工程专业的定义

关于金融工程的定义有多种说法,美国金融学家约翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的定义最好:金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施,以及对金融问题给予创造性的解决。

金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具,在各种现有基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,它不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。本文采用的是广义的金融工程概念。

金融工程专业核心内容

金融工程中,其核心在于对新型金融产品或业务的开发设计,其实质在于提高效率,它包括:

1.新型金融工具的创造,如创造第一个零息债券,第一个互换合约等;

2.已有工具的发展应用,如把期货交易应用于新的领域,发展出众多的期权及互换的品种等;

3.把已有的金融工具和手段运用组合分解技术,复合出新的金融产品,如远期互换,期货期权,新的财务结构的构造等。

 

在美国研究生阶段的常见的专业名称

Financial Engineering

Financial Mathematics

Mathematical Finance

Computational Finance

Quantitative Finance

 

专业背景要求:金融、数学、经济、统计、经济计量、计算机、物理、化学、工程等相关专业,综合往年的录取情况来看,以往申请到名校的几乎都是数学功底很好或者是数学专业背景的学生。

 

先修课

除了对于学生的背景的要求,几乎每所大学都有先修课的要求。每所先修课的要求都有细微的区别,但是集中在以下三个领域:

数学能力:微积分(尤其是多元微积分)、概率统计、线性代数(包括特征值与特征向量)、微分方程(常微分方程、还有偏微分方程很重要)、数值方法。

 

计算机能力:申请者要有一定的C语言编程基础,其它对申请有利的包括C++FortranPascalJavaVBA,以及数学软件MatlabMathematicaMathcad等。

 

经济、金融知识基础: 微观经济学、会计学原理等金融学入门类课程,数学分析模型(如:期权定价模型)

 

申请过程中看中学生哪些方面

1.       硬件分数要求

金融工程在录取上的一个特点就是对于三维(GPATOEFLGRE)分数的高要求。结合以往的录取情况,GPA3.5IBT100GRE320+3是申请Top15的金融工程的入门级要求。比如UCB(加州伯克利大学)明确要求学生的GRE写作单科必读达到4.5分,这个对于在本土读书的学生是很有难度。再比如cornell大学,官方网站上公布录取学生的托福最低100分,其中Writing: 20, Listening: 15, Reading: 20, Speaking 22,同时GRE的平均录取分数是Verbal165,Quantative166,单科分析性写作3.5.

 

2.       工作实习的背景

虽然官网上来看大多数院校的金融工程专业并没有明确要求学生的工作经验,但是从近年来的录取结果来看,学生实习单位的声誉,工作是否和建模及量化分析相关,以及工作时间的长短,对于在申请中是否能够脱颖而出,特别是名校的录取其实是有着重要的影响的。因为各位同学在找实习期间,尽可能去知名的公司,另外在工作岗位上也要特别关注,重点是看是不是能运用金融工程相关的专业能力。

 

3.科研及竞赛

因为金融工程是一个商学院、工程学院和数学学院交叉的学科,因此是可以去参加很多科研项目的,在参加科研项目的时候也是在提升自己的能力,因此如果强两项已经有了,在学有余力的情况下也建议大家去参加科研以及大学校内最常见的数学建模大赛。

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