转帖---谈谈我对金融工程的看法-新东方前途出国

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留学顾问彭锦坤

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    转帖---谈谈我对金融工程的看法

    2011-08-26


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    看到论坛上最近关于金融工程被讨论的很热烈,也忍不住说两嘴。说的不对,请大家拍砖!

    首先说一下,我的背景,本科专业是计算机,研究生正规的金融工程专业,曾在中科院数学所听过半年课。听过n过国际学者,国际实务界的讲座。工作之后在证券公司研究所做过不到两年的“金融工程研究员”名片上这么印的。工作之前在某金融监管机构做过大型的信用风险数据挖掘项目,在那里做sas程序员。

       在中科院听陈敏老师的时间序列课的时候,我就心里嘀咕,金融市场的数据真会按这个序列走?数据真会按随机理论走?那时我就对金融数学产生了怀疑,那会儿中科院数学所研究最多的就是信用风险,也就是日后成为这场金融危机导火所的信用衍生产品的定价险度量问题,一大堆中科院的博士师兄在一起天天 一次跳变,二次跳变的研究随机过程。当时我就嘀咕这模型靠谱吗?后来在信用风险预警项目的时候,我对着几十个G的数据分析,感觉这些数据是很有价值,但如果完全脱离了公司的经营和财务状况去断定一家企业要违约,觉得心里还是很发虚。所以上学那会儿,我虽然是金融工程专业,但是我的论文却写的是行为金融,我觉得行为金融比金融工程实在的多,务实的多。

       后来我在证券公司研究所,在行为金融思想的基础之上,凭借自己娴熟的数据分析和处理能力,用很简单的数学就用30只股票成功复制了沪深300指数,08年6月份就预言了大盘可能会跌到1500点附近,7月初国际油价140美元的时候,我预言了国际油价的见顶,随后在油价见顶PPI将下降的判断,以及对股市和房地产的悲观预期下,我又预言了08年下半年债券的大牛市。我相信这些事情都不是随机微分能够帮我们能够做到的。

      当我在以上几次预测成功的鼓励下,想换份工作,找一个更好的发展平台的时候 ,我发现我错了。我去应聘策略研究员,人家觉得我年纪太小,刚毕业,几次预测成功很可能是蒙对的,对债券预测也没有书面证据,忽悠不了人。去应聘金融工程,人家一听你咋这么像搞策略的呢?没有留学光环,没有数学硕士、博士学位,看你写的报告也没几个数学公式,一看就不专业,不精深,难以忽悠人。更可气的是给我面试的人一看就是个从国外回来的小哥,说起话来中英文夹杂,问我为啥别的公司金融工程研究得很有效果?除了LTCM,我还真不知道哪家很有效果。
       几经折腾,我也算是顿悟了,说白了在金融这一行业里,大家都是靠忽悠吃饭的,华尔街的忽悠了全世界。基金经理忽悠了基民,你也要拿个东西来忽悠基金经理,忽悠你的领导,海外背景,名校,博士,高深的数学模型,CFA,这些都是忽悠人的利器,如果你具备这些利器了,那你就很容易在金融工程圈里混,你混个年薪30-100万的职位是很容易的。
       昨天在网上看了一段杨澜访问赵本山的视频,杨澜说有人说《卖拐》没有反映一个很深的主题,思想比较肤浅。赵本山反驳说,其实这个小品反映的主题老深了,深到难以言表。每个人心里都缺乏自信,缺乏主见,需要“专家”,“大师”的引领。。。

       说到这里,我并不是说数量分析毫无价值,我和frostgan的观点是有很多交集的,
    一方面我相信数据中蕴藏着一些行为规律,比如各种资产价格之间的相关性,数据的涨跌起伏变化,反映了市场心理的变化.目前我自己也在独立研发一个股票雷达模型,主要从股票的量价行为的统计规律的分析上去挖掘股票。而不是假设某只股票的价格服从什么随机过程,我主张要让你的模型服从股票,而不是让股票服从你假设的模型。我主张将数量分析和对市场的分析结合起来,反对脱离了市场搞数学意义上的东西。金融工程的发展并不足以起到独立决策的作用,它只是辅助决策的一种手段。很多模型重要的是从经济意义和市场意义上能讲清楚,而不是在数学意义上讲清楚就可以了。数学是个工具,而不是个外衣,该用的时候才能用,不该用的时候就不要用!当然如果你的志向就是混一个年薪四五十万的职位的话,学些高深的随机数学是非常有帮助的。

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