关于金融工程必需要知道的那些事!-新东方前途出国

您的位置:首页>顾问中心>刘成敏>日志>关于金融工程必需要知道的那些事!

欢迎向我提问

*顾问预计24小时内解答,并通过短信方式通知您

留学顾问刘成敏

刘成敏

美研前期顾问

    获取验证码
    向TA提问

    温馨提示

    您当前咨询的顾问所在分公司为 北京 为您推荐就近分公司 上海 的顾问

    继续向刘成敏提问 >
    预览结束
    填写信息下载完整版手册
    获取验证码
    一键解锁留学手册
    在线咨询
    免费评估
    留学评估助力院校申请
    立即评估
    定制方案
    费用计算
    留学费用计算器
    电话咨询
    预约回电

    顾问将于15分钟内回电

    立即预约
    咨询热线

    小语种欧亚留学
    400-650-0116

    导航

    关于金融工程必需要知道的那些事!

    2019-05-23

    中美贸易摩擦和谈判牵动全球神经,朋友圈最近也被华为“教父”任正非42个问答刷屏。随着中国综合国力的全面提升,中美之间的博弈日益白热化。新的国际环境下,如何防控金融风险,打好金融安全保卫战在今天显得尤为迫切和重要。而今天的金融也不再是单纯的学习财务知识就可以,金融工程的大热恰恰说明这个问题。

     

    知己知彼,百战不殆。今天跟随小编一起了解下美国的金融工程专业。

    金融工程是利用数学工具、工程化手段来解决实际金融问题的学科,包含金融产品设计,金融产品定价,交易策略设计,金融风险管理等;第一个金融工程学位课程是在20世纪90年代初设立的。这个专业的数量和规模都在迅速增长。目前美国USNEWS排名150的院校中,有50左右个金融工程硕士项目。

     

    美国院校金融工程常见专业

    • Financial Engineering  金融工程

    • Financial Mathematics /Mathematical Finance  金融数学

    • Computational Finance 计算机金融

    • Quantitative Finance  量化金融

    • Quantitative Finance and Risk Management  量化金融和风险管理

     

    常规所属学院

    根据课程侧重点和学院风格的差异,美国金融工程专业一般会设置在工学院,商学院,数学学院。

     

    • 工学院偏向招收工程专业学生,重视编程能力,会开设optimization , programming等课程。典型的有Columbia MSFE, Stanford MSFM, NYU MSFE等;

       

    • 商学院偏向招收金融专业学生,围绕金融方面学习,会开设Stochastic Methods of Mathematical Finance等课程。典型的譬如WUSTL MSF,  UCB MFE, UCLA MFE等;

       

     


     

    • 数学学院,偏向招收数学专业的学生,课程围绕数学、统计展开,会开设Stochastic Processes等课程,学术性较强。典型的包括Columbia MAMF, Chicago MSFM, JHU MSFM等


    申请要求

     

    专业背景

    总体看来,除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人,其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些"转专业"的人中,工程类专业背景的学生占了将近半数。如果是纯商科背景,比较偏好有辅修或者第二专业为相关理工科。

     

    成绩建议

    • 托福基本要求是总分100,每项不低于23,有1%-3%加分会更有优势;总分110分,口语25分(牛津有严格要求);

     


     

    • GRE基本要求是153+165+3.0,有1%-3%加分,160+170+3.5;*

       


    • GPA大于3.7比较有竞争力, 3.5-3.7,无优势无劣势,3.5以下,无优势成绩

     


    *GRE sub 数学10/25 一年一次(数学专业,成绩不太好的非数学专业建议考GRE sub数学,在中国每年就一次考试,是在十月二十五号左右,7月份之后开始报名。

     

    先修课

    美国的金融工程硕士看重学生在数学,计算机和金融方面的知识和能力储备。尤其是数学和计算机能力出众的学生,往往录取结果更好。总的来看,常见的先修课主要有以下:

     

    1. 数学和统计类

    微积分 (Differential Calculus, Multivariate Calculus); 线性代数(Linear Algebra);概率论和统计(Probability and Statistics)等,这些均为最基础的要求,但是要想有更大优势,尽可能多修随机过程(Stochastic Processes),  数值分析(Numerical Analysis),  实变函数(Real Analysis)等。  

     

    2. 计算机类

    除了目前最常见的的C, C++, Matlab, Python, R ,还有 Machine Learning,SAS, Gauss, RATS, S-Plus, or Garch等。

     

    3. 金融

    包含微观经济学Microeconomics,宏观经济学 Macroeconomics,公司财务及财务分析 Corporate Finance and Financial Analysis,投资学 Investments等。

     

    不同于MBA和MSP,金融工程主要是培养金融界的技术工作者,也称作金融工程师——Quant。职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构,Quant负责的主要工作根据职位也有很大区别,比较典型的的有pricing、model validation、research、develop and risk management,分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。

     

    总体来说工作相对辛苦,但是专业回报率相当高。目前国内Quant的缺口仍比较大。人们对风险管理、投资组合的需求越来越高,金融工程热度经年不减,使得金融工程的申请难度也逐年递增。小编也建议大家提早准备,除了补充先修课,也可以通过提前参与优质的科研项目,巩固学术知识,提升项目实践能力。

    现在新东方前途出国就有2个金融工程的相关科研机会提供给大家啦:

     

    项目名称

     

    金融工程方向(证券投资决策与量化建模研究)

     

    导师背景

    知名研究所金融工程和风险管理领域的副教授。至今出版学术专著5部,在国内外重要学术期刊上发表论文50余篇。先后主持国家自然科学基金项目2项,参与973项目、国家自然科学基金重大项目、重点项目等国家级项目多项。担任多个期刊的副主编或者编委。在多个学会担任副主任委员、常务理事和理事。

     

    项目地点&项目安排

     

    北京  面试+笔试筛选


     

    1) 了解收益与风险的度量方法,以及资产组合选择的量化建模方法

    2) 学习资本资产定价理论(CAPM)以及因子模型与套利定价理论(APT3)学习并掌握递归神经网络(RNN)和长短期记忆网络(LSTM)深度学习的思想

    3) 接触固定收益资产投资、分析证券分析方法及金融衍生证券分析

    4) 实践中的投资组合管理建模

     

     

    适合学生

     

    大二以上优秀本科生, 计划申请金融工程、风险管理、统计学、应用数学等相关专业

     

    项目难度

    ★★

     

    报名建议

    具备一定金融工程相关基础,对证券投机及量化建模感兴趣的同学



    项目名称

     

     

    金融大数据方向(金融网络交易数据分析及社团发现与识别)

     

    导师背景

    任职教师现任知名研究所助理研究员,著名金融公司金融大数据事业部科学家,主要研究方向包括自然语言处理,金融舆情,金融大数据分析等。在计算机、数学、交叉学科领域发表论文多篇。现合作于多家银行,私募,保险,P2P,征信和咨询公司。

     

    项目地点&项目安排

     

     

    北京  面试+笔试筛选

     

    1) 金融数据分析基本理论, Python上手和相关金融分析工具包使用

    2) 金融数据统计分析:沪深300和纳斯达克自选个股分析

    3) 通过机器学习回归方法分析个股对市场变化的敏感性

    4) 通过机器学习方法预测A股实时股价的方法和实现方法

     

    适合学生

     

     

    大二以上优秀本科生, 计划申请运筹学、统计学、信息学、金融、计算机、人工智能等相关专业

     

    项目难度

    ★★

     

    报名建议

    对金融大数据感兴趣,具备一定编程能力的同学


    更多详情
    -老师帮忙评估

    自身软实力标化成绩多维度为您评估留学录取率

    立即评估
    推荐阅读 换一换
    提交成功

    稍后会有顾问老师反馈评估结果

    温馨提示

    您当前咨询的 刘成敏 顾问,所在分公司为 - ,已为您推荐就近分公司 - 的顾问。

    以下为-分公司顾问:

    继续向刘成敏提问