浅谈金融工程择校标准--转自CD
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专家指南

时间:2016-09-21

一。免责声明及初衷

 

写这篇文章的初衷就是在选校的过程中,乃至选offer的阶段,发现我们申MFE的学生们都特别纠结。犹豫MFE的项目同质化比较严重,唯一的quantnet专业排名又只是私人论坛的排名,并不是很有公信力。基本上第一档的学校NYU,CMU, 哥大MFE要纠结。第二档CORNELL和哥大MAFN要纠结。这种纠结也就算了,毕竟说是实话去哪个也不会错,在往后一些GT,UIUC,FORDHAM, NYU-POLY也要纠结。

top学校的选择仁者见仁智者见智,毕竟大牛们各有各的理由。对于中下档offer的选择,我觉得很多同学还是依赖于口口相传,非常主观的判断。本文仅从我自身选校的经验,为学生选校或者选offer提供参考。

 

二。统一三观,MFE项目评价标准浅谈

 

说一群项目好与不好,首先要统一一个评价标准。从不同的角度对不同的学校都有不同的理解。我觉得MFE项目大家关注的因素基本有地理位置,声誉,就业,课程这几项,我对每一项有一个大致量化的评价标准,分为A,B,C,D三档。如果连这几项基本评价标准你和我都不太一样的话,恐怕你也不会同意我的结论。

 

1。地理位置。地理位置对于找工作的影响主要在于有多少金融业公司在附近,离得近自然是好。像cornell这种最后一学期在NYC的,我也把他当做NYC的学校来看,毕竟找工作的时候人是在NYC的。

A档:NY,CHICAGO是美国两大金融中心,这两个城市里的学校,地理位置上得天独厚,boston虽然不比纽约和芝加哥,但是金融业也很不错,也算进A档例如哥大,NYU,BARUCH。

B档:在其他大城市里,虽然金融业可能并不是特别发达,但毕竟有提供金融服务的公司可以找工作,再不济也可以去energy firm,或者抢码农,data scientist的工作。

C档:在NY,CHICAGO周边2-3小时距离内,有一部分公司愿意跑到学校来招人,但是这“一部分”是多少就不好说了。对于你来说,去公司onsite面试也不是一件特别轻松的事情。

D档:前不着村后不着店型,各种大农村

 

2。学校声誉。学校的声誉很多时候可以帮助学生直接跳过简历筛选进入面试,不管在中国还是美国都是如此。举一个例子,我跟我们学校的教授,以及美国朋友的父母聊天(中产阶级),如果说UIUC,他们会反映好学校,说普度,他们会反映好学校,但是聊到Gatech他们很多人甚至没听说过。反之,在亚特兰大旅游的时候,当地的学生会觉得Gatech是个好学校而没听说过UIUC。换句话说,学校的声誉跟地理位置关系很大,美国的“好”学校很多,导致很多人只对本州的,或者附近州的好学校有印象。但是有一点,stanford, caltech或者ivy-league这样的“牛校”在任何地方,有一定文化水平的人群中都还是如雷贯耳的。这种情况其实与国内情况很相似,“牛校”大家都听说过,UIUC可能计算机圈里的,或者对美国有一定了解的人知道,但很有可能就没人听说过。所以我是这样划分档次的。

A档:如雷贯而行,那些你进了以后绝不会担心学校没人听说过的学校,例如stanford, ucb以及ivy-league,NYU。NYU-POLY的情况很特殊,今年正式合并进了NYU,但是毕业证上还是会写NYU-POLY,所以至少目前来看我觉得还是和NYU不一样的。我个人没把NYU-POLY算进这一档。

B档:地区性,专业性名校。绝对也是好学校,但是在国内,以及州外可能声誉就一半了典型的有BU,UIUC,PURDUE,UCLA,JHU,Gatech,等等。

C档:在国内有人听说过,在美国也通常被认为是不错的学校,例如IIT,RPI,WPI, FORHAM,BARUCH. 巴鲁被归在这一档恐怕争议比较大,我觉得他家的项目绝对是最好的项目之一,但是学校的声誉真的是除了NYC甚至出了WALL ST基本就没人知道。

D档:你好你是谁型。SIT,以及若干你没听说过的学校

 

3.师资力量。MFE尼玛那么贵,老师要牛逼否则对不起学费对不对。什么叫牛逼呢?牛逼的人各有牛逼的道理,但是傻逼的人总是相同的对吗。所以我说postdoc 《 phd lecturer 《 助理副教授 《副教授《正教授 《学科大牛,应该没什么异议吧。当然,学术牛逼不代表教书牛逼,所以自然也有少数跨等级超越或傻逼的情况出现,不过这是少数情况不表。统一等级的师资,教书时间越长的比刚毕业的phd或者第一年代课的业界老师牛逼没有异议对嘛。这个方面很难明确划分,简单提一点知道的fact。NYU-POLY在youtube上又sample lecture,可以翻墙去看感觉一下,Prof。Xu教两三门课感觉英语还说不利索的;另外一个白人男的也属于前言不搭后语自己不知道自己说什么的。UW的GUY,虽然CD上有人说他歧视中国人(我想说不抄code你能死吗,参考改一下就不叫抄嘛?合作的定义是high level的discussion好吗),但是我上过他交的网课,感觉讲的还是很有逻辑很清晰的。UIUC下学期的教授会有两个新来的,一个是去年才毕业的postdoc,一个是今年刚刚从普度毕业的助理教授,都是fresh graduate啊,各位自己珍重。其他学校没有更直观的信息,但是告诉你们一个大法,所有公立大学的工资都是公开的,拿钱多的不一定牛逼,拿钱少的恐怕多少都有点坑。上网对着项目老师列表大概google一下,10万左右是副教授正常水平,但是4,5,6万的人恐怕要引起注意了。

举个UIUC的例子:这学期教IE524,MSFE必修课。这个薪水就属于比较低的了,而且你也能看出来,这是我说的新来的postdoc。UIUC让我非常气愤的一点在于,她明明教MSFE的课,但是你在MSFE faculty的页面上是找不到他的。

 

4。课程设置。金融工程说到底学两个东西1,数学理论2,编程。找工作的时候,大牛是什么都牛逼。一般人是数学或者编程牛逼一个。数学也不会,编程也写不出来的人什么项目出来的也找不到工作啊。编程没什么好说的,数学理论方面,又勉强可以分P,Q两种。Q是传统的derivative pricing theory, stochastic calculus,PDE,一般卖方用的比较多。传统的pricing是基于解各种PDE的,所以以前那些物理学PHD在街上所向披靡。P是基于data的数据分析,例如econometrics,time series,一般买方,hedge fund,algo firm用得比较多。08年金融危机以后,随着业界对于risk方向的重视,很多MFE项目加了很多risk的课。这个方向也相对比较容易找工作。

A档:非常全面的课程设置,intensive的编程课,至少一个学期,P和Q方向的课程都很全面,risk也由cover或者至少有选修。最牛逼的自然是CMU,对照网上的curriculum看看,每个方向都很balance。financial computing更是一年的课程。NYU,哥大MFE也是同样的balance。Gatech是我从这个角度上很喜欢的学校,stochastic calculus可以学两个学期,正经的编程课也有两个,还有若干统计方向的课以及algo trading课也都有。

B档:并不是每个方面都很强,但是牛逼在认准一个方向使劲教,最典型的就是cornell,根本没有正经编程课。自学编程通过理论课上的实践自行磨练,但是耐不住人家认准risk啊,毕业以后很多人去citirisk了,就业也很好。哥大MATHFIN的core又两门stochastic,一门统计,也是死磕数学的样子,这个项目我觉得非常好的就是你可以通过选修课,根据自己的目标来着重选课。另外一个值得一提的是UW得项目,一副死磕R语言的架势,所有课程,从pricing到algo trading全部都是用R,出来以后就是一计在手干什么都行的状态,找工作的话对于用R得岗位没有任何问题。

C档:方向上覆盖的还算全面,但是课程的时间,强度不太够。例子,UCLA, stochastic calculus, 编程,统计都只有一个学期,反倒是要求修一部分accounting的内容。从课程设置上可以看出,ucla并不是一个非常technical的项目。UIUC也是类似,stochastic一个学期,computational finance一个学期,但是却要上两个一学期的金融入门课。

D档:搞笑型,自己都不知道自己干什么,各个学院的课瞎拼乱凑。这样子的学校目前还没发现。

 

5.就业数据。所有孩子们最关心的就是就业数据,感觉有点像学生的GPA。首先不把statistics放在主页上的学校绝对第三档。另外就是注意国内就业和国外就业的比例,一般很少有学校单独算percentage,但是你可以从employer的名字上看出来。

A档:数据放在网上的,少于20%的人亚洲就业,NYU,UCB,CMU,CORNELL,哥大MFE,Baruch

B档:数据放网上,但是不显示亚洲就业比例,把中国的工作和北美的工作和在一起算。例如UIUC。总共20多个employer,一小半中国的。花钱出来的mfe的,就算是傻子也能在国内托关系找券商和银行的分析师啊。所以这个就业的成果水分就比较大

C档:数据放网上,只显示employer不显示就业率的,例如fordham,bu,Gatech QCF

D档:网页上找不到就业数据,例如chicago,WPI。

 

三。中下档学校选校

 

这一部分纯属个人观点,最牛逼的项目不说了,是在选不好就抽签吧。录得比较多的,比较难选择的大众校我是这样排的。哥大MAFN ~ Gatech QCF 》Chicago ~ UCLA ~ Rugters ~ UW ~ UIUC 》 JHU~ NYU-POLY ~ FORDHAM > IIT, RPI若干“你是啥”学校

 

比较客观的金融工程选校建议,从地理位置,师资力量,声誉,课程,就业等五个方面分析了金融工程这个专业。转给有需要的同学,金融工程所开设的学校并不多。选校且选且珍惜。

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陈辰美国研究生

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一。免责声明及初衷

 

写这篇文章的初衷就是在选校的过程中,乃至选offer的阶段,发现我们申MFE的学生们都特别纠结。犹豫MFE的项目同质化比较严重,唯一的quantnet专业排名又只是私人论坛的排名,并不是很有公信力。基本上第一档的学校NYU,CMU, 哥大MFE要纠结。第二档CORNELL和哥大MAFN要纠结。这种纠结也就算了,毕竟说是实话去哪个也不会错,在往后一些GT,UIUC,FORDHAM, NYU-POLY也要纠结。

top学校的选择仁者见仁智者见智,毕竟大牛们各有各的理由。对于中下档offer的选择,我觉得很多同学还是依赖于口口相传,非常主观的判断。本文仅从我自身选校的经验,为学生选校或者选offer提供参考。

 

二。统一三观,MFE项目评价标准浅谈

 

说一群项目好与不好,首先要统一一个评价标准。从不同的角度对不同的学校都有不同的理解。我觉得MFE项目大家关注的因素基本有地理位置,声誉,就业,课程这几项,我对每一项有一个大致量化的评价标准,分为A,B,C,D三档。如果连这几项基本评价标准你和我都不太一样的话,恐怕你也不会同意我的结论。

 

1。地理位置。地理位置对于找工作的影响主要在于有多少金融业公司在附近,离得近自然是好。像cornell这种最后一学期在NYC的,我也把他当做NYC的学校来看,毕竟找工作的时候人是在NYC的。

A档:NY,CHICAGO是美国两大金融中心,这两个城市里的学校,地理位置上得天独厚,boston虽然不比纽约和芝加哥,但是金融业也很不错,也算进A档例如哥大,NYU,BARUCH。

B档:在其他大城市里,虽然金融业可能并不是特别发达,但毕竟有提供金融服务的公司可以找工作,再不济也可以去energy firm,或者抢码农,data scientist的工作。

C档:在NY,CHICAGO周边2-3小时距离内,有一部分公司愿意跑到学校来招人,但是这“一部分”是多少就不好说了。对于你来说,去公司onsite面试也不是一件特别轻松的事情。

D档:前不着村后不着店型,各种大农村

 

2。学校声誉。学校的声誉很多时候可以帮助学生直接跳过简历筛选进入面试,不管在中国还是美国都是如此。举一个例子,我跟我们学校的教授,以及美国朋友的父母聊天(中产阶级),如果说UIUC,他们会反映好学校,说普度,他们会反映好学校,但是聊到Gatech他们很多人甚至没听说过。反之,在亚特兰大旅游的时候,当地的学生会觉得Gatech是个好学校而没听说过UIUC。换句话说,学校的声誉跟地理位置关系很大,美国的“好”学校很多,导致很多人只对本州的,或者附近州的好学校有印象。但是有一点,stanford, caltech或者ivy-league这样的“牛校”在任何地方,有一定文化水平的人群中都还是如雷贯耳的。这种情况其实与国内情况很相似,“牛校”大家都听说过,UIUC可能计算机圈里的,或者对美国有一定了解的人知道,但很有可能就没人听说过。所以我是这样划分档次的。

A档:如雷贯而行,那些你进了以后绝不会担心学校没人听说过的学校,例如stanford, ucb以及ivy-league,NYU。NYU-POLY的情况很特殊,今年正式合并进了NYU,但是毕业证上还是会写NYU-POLY,所以至少目前来看我觉得还是和NYU不一样的。我个人没把NYU-POLY算进这一档。

B档:地区性,专业性名校。绝对也是好学校,但是在国内,以及州外可能声誉就一半了典型的有BU,UIUC,PURDUE,UCLA,JHU,Gatech,等等。

C档:在国内有人听说过,在美国也通常被认为是不错的学校,例如IIT,RPI,WPI, FORHAM,BARUCH. 巴鲁被归在这一档恐怕争议比较大,我觉得他家的项目绝对是最好的项目之一,但是学校的声誉真的是除了NYC甚至出了WALL ST基本就没人知道。

D档:你好你是谁型。SIT,以及若干你没听说过的学校

 

3.师资力量。MFE尼玛那么贵,老师要牛逼否则对不起学费对不对。什么叫牛逼呢?牛逼的人各有牛逼的道理,但是傻逼的人总是相同的对吗。所以我说postdoc 《 phd lecturer 《 助理副教授 《副教授《正教授 《学科大牛,应该没什么异议吧。当然,学术牛逼不代表教书牛逼,所以自然也有少数跨等级超越或傻逼的情况出现,不过这是少数情况不表。统一等级的师资,教书时间越长的比刚毕业的phd或者第一年代课的业界老师牛逼没有异议对嘛。这个方面很难明确划分,简单提一点知道的fact。NYU-POLY在youtube上又sample lecture,可以翻墙去看感觉一下,Prof。Xu教两三门课感觉英语还说不利索的;另外一个白人男的也属于前言不搭后语自己不知道自己说什么的。UW的GUY,虽然CD上有人说他歧视中国人(我想说不抄code你能死吗,参考改一下就不叫抄嘛?合作的定义是high level的discussion好吗),但是我上过他交的网课,感觉讲的还是很有逻辑很清晰的。UIUC下学期的教授会有两个新来的,一个是去年才毕业的postdoc,一个是今年刚刚从普度毕业的助理教授,都是fresh graduate啊,各位自己珍重。其他学校没有更直观的信息,但是告诉你们一个大法,所有公立大学的工资都是公开的,拿钱多的不一定牛逼,拿钱少的恐怕多少都有点坑。上网对着项目老师列表大概google一下,10万左右是副教授正常水平,但是4,5,6万的人恐怕要引起注意了。

举个UIUC的例子:这学期教IE524,MSFE必修课。这个薪水就属于比较低的了,而且你也能看出来,这是我说的新来的postdoc。UIUC让我非常气愤的一点在于,她明明教MSFE的课,但是你在MSFE faculty的页面上是找不到他的。

 

4。课程设置。金融工程说到底学两个东西1,数学理论2,编程。找工作的时候,大牛是什么都牛逼。一般人是数学或者编程牛逼一个。数学也不会,编程也写不出来的人什么项目出来的也找不到工作啊。编程没什么好说的,数学理论方面,又勉强可以分P,Q两种。Q是传统的derivative pricing theory, stochastic calculus,PDE,一般卖方用的比较多。传统的pricing是基于解各种PDE的,所以以前那些物理学PHD在街上所向披靡。P是基于data的数据分析,例如econometrics,time series,一般买方,hedge fund,algo firm用得比较多。08年金融危机以后,随着业界对于risk方向的重视,很多MFE项目加了很多risk的课。这个方向也相对比较容易找工作。

A档:非常全面的课程设置,intensive的编程课,至少一个学期,P和Q方向的课程都很全面,risk也由cover或者至少有选修。最牛逼的自然是CMU,对照网上的curriculum看看,每个方向都很balance。financial computing更是一年的课程。NYU,哥大MFE也是同样的balance。Gatech是我从这个角度上很喜欢的学校,stochastic calculus可以学两个学期,正经的编程课也有两个,还有若干统计方向的课以及algo trading课也都有。

B档:并不是每个方面都很强,但是牛逼在认准一个方向使劲教,最典型的就是cornell,根本没有正经编程课。自学编程通过理论课上的实践自行磨练,但是耐不住人家认准risk啊,毕业以后很多人去citirisk了,就业也很好。哥大MATHFIN的core又两门stochastic,一门统计,也是死磕数学的样子,这个项目我觉得非常好的就是你可以通过选修课,根据自己的目标来着重选课。另外一个值得一提的是UW得项目,一副死磕R语言的架势,所有课程,从pricing到algo trading全部都是用R,出来以后就是一计在手干什么都行的状态,找工作的话对于用R得岗位没有任何问题。

C档:方向上覆盖的还算全面,但是课程的时间,强度不太够。例子,UCLA, stochastic calculus, 编程,统计都只有一个学期,反倒是要求修一部分accounting的内容。从课程设置上可以看出,ucla并不是一个非常technical的项目。UIUC也是类似,stochastic一个学期,computational finance一个学期,但是却要上两个一学期的金融入门课。

D档:搞笑型,自己都不知道自己干什么,各个学院的课瞎拼乱凑。这样子的学校目前还没发现。

 

5.就业数据。所有孩子们最关心的就是就业数据,感觉有点像学生的GPA。首先不把statistics放在主页上的学校绝对第三档。另外就是注意国内就业和国外就业的比例,一般很少有学校单独算percentage,但是你可以从employer的名字上看出来。

A档:数据放在网上的,少于20%的人亚洲就业,NYU,UCB,CMU,CORNELL,哥大MFE,Baruch

B档:数据放网上,但是不显示亚洲就业比例,把中国的工作和北美的工作和在一起算。例如UIUC。总共20多个employer,一小半中国的。花钱出来的mfe的,就算是傻子也能在国内托关系找券商和银行的分析师啊。所以这个就业的成果水分就比较大

C档:数据放网上,只显示employer不显示就业率的,例如fordham,bu,Gatech QCF

D档:网页上找不到就业数据,例如chicago,WPI。

 

三。中下档学校选校

 

这一部分纯属个人观点,最牛逼的项目不说了,是在选不好就抽签吧。录得比较多的,比较难选择的大众校我是这样排的。哥大MAFN ~ Gatech QCF 》Chicago ~ UCLA ~ Rugters ~ UW ~ UIUC 》 JHU~ NYU-POLY ~ FORDHAM > IIT, RPI若干“你是啥”学校

 

比较客观的金融工程选校建议,从地理位置,师资力量,声誉,课程,就业等五个方面分析了金融工程这个专业。转给有需要的同学,金融工程所开设的学校并不多。选校且选且珍惜。

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