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英国留学金融工程专业,你真的了解它吗?

留学评估

2017-11-16 来源:新东方前途出国综合


摘要: 金融工程专业是西方发达国家金融领域的尖端学科,是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课,所学内容包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等。

  什么是金融工程?

  金融工程,Financial Engineering,它的概念有狭义和广义两种。

  狭义的金融工程指:利用先进的数学及通讯工具,在各种现有基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。

  广义的金融工程指:一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,它不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

  很多大学的金融工程专业都有着不同的名称。Financial Engineering,Financial Mathematics,Mathematical Finance,Computational Finance,然而无论是金融工程,金融数学,数学金融还是计算金融,它们的实质都是一样的,即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。金融工程硕士的学制一般为全日制1年。此外,这专业属于职业教育,而非学术研究教育,因此无需撰写大量论文。课程会围绕金融学的应用展开,具有实用性很强的特点。

  金融工程重点在金融还是工程? 

  金融工程是理工科,重点在于工程二字,而非金融二字。在线咨询>>>

  以牛津大学开设的该专业为例,细致介绍所学内容。

  基础性课程:偏微分方程,概率论,统计(R语言),Matlab编程。

  核心课程:随机微积分,金融衍生品,数值方法(有线差分法,蒙特卡洛方法,有线元法),统计和金融数据分析的工具。

  进阶课程:测试方向是必须的,建模方向和数据方向是二选一。建模方向:随机波动率建模,固定收益产品建模,信贷衍生品。

  数据方向:数据分析,数据挖掘,机器学习。

  其中比较常见的工具有:matlab,C语言系列,JAVA,最优化,算法的课程。

  金融工程的就业前景 

  金融工程师掌握专业化的、仅凭技术所无法达到的素质,因此,金融工程师总体上是供不应求,就业前景光明。在英美两国,稍有知名度的金融工程师的年薪要在60万美元以上,在银行、保险和理财公司的金融工程师的年薪也要在40万美元以上。而我国国商业银行的金融工程人才的薪酬可达到其他员工的3至5倍。

  银行 在线咨询>>>

  各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型,急需这方面的人才。银行内部的资金部,也需要金融工程的人才,是固定收益证券的主力,也是抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。

  四大及咨询公司 

  四大会计事务所 PwC、Deloitte、KPMG、EY 和战略咨询公司 McKinsey、BCG、Bain、罗兰贝格等公司从事公司发展战略顾问。

  基金、信托、私募及风投机构 

  主要从事分析师的职位,行业壁垒高,分析师发展几年价值很高。

  投行,劵商 

  国际知名的Goldman Sachs、Citi、Morgan Stanley、JPMorgan 等;国内著名的中金、兴业证券、国泰君安、中信证券等。主要从事投行 IBD、Sales&Trading、Research 等工作。在线咨询>>>

  500强大型集团公司 

  主要负责集团企业财务部分的会计核算、资本管理、成本控制、内部控制等工作。

  保险公司 

  主要从事精算及风控业务,属于公司的高薪职位。

  如需进一步了解,欢迎在线咨询英国留学专家;或有任何相关疑问,请进入答疑中心留言,会有留学专家为您解答。如果您对自己是否适合英国留学还有疑虑,欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行准确定位。

  

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