金融工程简介及就业方向-新东方前途出国

或许对于这个行业的想象是这样的：

金融雅痞

如《华尔街之狼》小李子那样

提起电话，三分钟内1200万美元进账

挂掉电话，直接开演纸醉金迷

咨询精英

如《我的前半生》中的贺涵

住着别墅豪宅

开着价值200多万的宝马M760

动动嘴皮子就年薪近千万

你脑海中的高精尖模样他们都有

就是高深莫测的专业对话让人听不太懂

但这并不妨碍我们对这个

神秘多金的行业依然充满好奇

本期课程主题就关系到一个“钱”途无限的专业——金融工程

新东方科研训练营

金融工程方向（证券投资决策与量化建模研究）

开营时间

7.25-7.31

课程安排

* 点击查看大图

项目简介

此实习项目专门为计划申请金融工程、风险管理、统计学、应用数学等交叉专业学科的学生所设计。学生将在导师带领下，以证券市场上的金融证券为研究对象，探讨如何在证券市场上权衡风险和收益，并建立量化模型，做出最优投资决策。

讲师背景介绍

导师为知名研究所金融工程和风险管理领域的副教授，出版学术专著5部，在国内外重要学术期刊上发表论文50余篇，并担任多个期刊的副主编或者编委。先后主持国家自然科学基金项目2项，参与973项目等多项国家级项目。

项目亮点

A：短期科研训练营

国际前沿领域定制项目提升科研背景

学术导师专属推荐信

专业认知及未来职业规划

提升科研能力及相关技能，培养科研素养

拓宽学术人脉，收获志同好友

B：科研素质养成课程

前沿技术及行业趋势 + 论文写作技巧 + 职业发展路径 + 实验操作常识

知名科研院所在职科研人员授课

20个小时录播课程

金融工程作为留学生首选的热门专业之一，每年申请比例甚至占到整个商科人数的35%以上。

而商科＋数学+计算机多重技能傍身，还有STEM各项政策光环加持，使得许多金融企业在招聘中对该专业的留学生青睐有加。

什么是金融工程

金融工程（Financial Engineering）是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生的金融工具，如期权、期货以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。

从金融学的发展来讲，其渐渐偏向计算机化、数学化、工程化，从某种角度上来讲，金融工程特别像精算。

举个栗子，股票是大家接触得较多的一项金融产品，除了看上市公司的财报以及行业板块的重大新闻外，大家都会看股市K线图，然后产生了各种K线观察和计算理论（比如中国股市里面著名的缠论），以此帮助预测股票的走势，这就是一种简单的金融工程应用。

金融工程学什么？

金融工程主要有四大方向

衍生品定价（derivative pricing）

资产管理（portfolio management）

量化交易（quantitative trading），包括高频交易（high-frequency trading）

风险管理和控制（risk management and control）

金融工程的专业知识一般围绕这四个领域展开，包括数学、统计、金融和计算机四个学科，目标是将学生培养成能综合运用以上知识的复合精英人才。

数学：除了最基本的高数、线代、微积分外，还要学习随机积分、偏微分方程。

统计：除了概率论、数理统计、时间序列分析等大热课程，还要延伸到机械学习和深度学习等和数据科学紧密相关的领域知识。

金融：金融市场理论与金融衍生品，以及固定收益、资产证券化、资产管理与风险管理、高频金融等知识。

计算机：熟练运用C++或Java其中一个即可；其他时候需要掌握更高级的编程语言，例如Python、 R、Matlab或者SQL。不需要学生能独立研发代码，只要求学生可以独立运用。

未来的出路在何方？

广阔的就业前景

MFE毕业生的目标就业方向大多集中在投行、对冲基金、对冲基金、资产管理、咨询、Fintech，具体工作方向一般是算法交易和贸易支持、金融建模和量化策略、投资组合管理、估值、定量研究和风险管理。

不过，在计算机或工程上有优势的同学，更愿意从事Quant的工作。

相关数据显示，在就业方面，金融工程专业有着商科专业里最高的平均就业率和起薪。

而Morgan Stanley发布的quantitative developer的职位，每年工资同样高达16W美元，还是给中国学生sponsor最多的岗位之一。

* 来源：glassdoor

可见，金融工程被称为商科最赚钱的专业也是名副其实的。

国内的就业方向

基金公司：基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。

证券公司：证券公司现在正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。

银行：现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才；银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程人才。

他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券的主力，另一方面也是公司债券市场、抵押支持债券的设计主力，这些都是未来有很大发展空间的金融工程产品。

实际上，不止MFE项目，任何一个大热专业能为申请者提供的光环都是有限的，也没有让毕业生可以一劳永逸的求职捷径。